PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPI с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPI с HGER

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPI (WisdomTree India Earnings Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, EPI returned 7.35%/yr vs 19.99%/yr for HGER. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. EPI charges 0.84%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности EPI и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPI показывает доходность -10.46%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 24.74%.

EPI

1 день
-0.17%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-10.46%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-11.22%
3 года*
7.35%
5 лет*
5.30%
10 лет*
9.04%

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPI и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.46%2.25%10.70%26.03%-5.50%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between EPI and HGER is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.11

The correlation between EPI and HGER shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPI и HGER

Секторы
EPI
HGER

Финансовые услуги

23.4%

-

Энергетика

17.3%

-

Сырьевые материалы

13.5%
103.6%

Промышленность

9.7%

-

Коммунальные услуги

8.4%

-

Технологии

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.5%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

EPI
23.4%
HGER

-

Энергетика

EPI
17.3%
HGER

-

Сырьевые материалы

EPI
13.5%
HGER
103.6%

Промышленность

EPI
9.7%
HGER

-

Коммунальные услуги

EPI
8.4%
HGER

-

Технологии

EPI
8.3%
HGER

-

Потребительский циклический сектор

EPI
7.5%
HGER

-

Здравоохранение

EPI
5.5%
HGER

-

Потребительский защитный сектор

EPI
3.5%
HGER

-

Коммуникационные услуги

EPI
2.0%
HGER

-

Недвижимость

EPI
0.9%
HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree India Earnings Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

EPI vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPI c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree India Earnings Fund (EPI) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPIHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
2.20

-2.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.00
2.88

-3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.41

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.67

4.64

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

14.85

-16.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPI vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPI на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPI и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPIHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

2.20

-2.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.86

-0.72

Просадки

Сравнение просадок EPI и HGER

Максимальная просадка EPI за все время составила -66.21%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPI и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPIHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.21%

-23.31%

-42.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.88%

-8.09%

-8.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.89%

-8.84%

-13.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.22%

-7.50%

-10.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.65%

-7.65%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

2.52%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EPI и HGER

WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPIHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.49%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.90%

14.77%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.03%

17.09%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.64%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.36%

17.64%

+2.72%

Сравнение комиссий EPI и HGER

EPI берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPI и HGER

EPI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EPI and HGER have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.88%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, EPI dropped -66.21% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.99% vs 7.35% for EPI. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.99% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.00% for EPI.

EPI is categorized as Asia Pacific Equities, while HGER is Commodities. EPI tracks WisdomTree India Earnings Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: WisdomTree and Harbor. Their fees differ too: 0.84% for EPI and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPI и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор