PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPD с NAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EPD с NAD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and NAD (Nuveen Quality Municipal Income Fund) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while NAD operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs 2.62%/yr for NAD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EPD и NAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у NAD с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции NAD по среднегодовой доходности: 10.45% против 2.62% соответственно.

EPD

1 день
-0.77%
1 месяц
0.89%
С начала года
20.66%
6 месяцев
18.26%
1 год
27.33%
3 года*
21.14%
5 лет*
16.72%
10 лет*
10.45%

NAD

1 день
-0.51%
1 месяц
-1.67%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.34%
1 год
12.30%
3 года*
8.43%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
2.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPD и NAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		20.66%9.45%28.00%17.71%18.32%21.40%-23.61%21.88%-1.32%4.24%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		0.07%11.29%8.74%1.26%-22.85%9.70%10.33%21.92%-6.10%6.37%

Correlation

The correlation between EPD and NAD is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 1999 г.

0.12

The correlation between EPD and NAD shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPD:

$82.06B

NAD:

$2.73B

EPS

EPD:

$2.69

NAD:

$2.47

Коэффициент P/E

EPD:

13.93

NAD:

4.73

Коэффициент PEG

EPD:

2.24

NAD:

0.02

Коэффициент P/S

EPD:

1.59

NAD:

6.64

Общая выручка (12 мес.)

EPD:

$51.57B

NAD:

$410.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

EPD:

$7.31B

NAD:

$385.55M

EBITDA (12 мес.)

EPD:

$10.11B

NAD:

$744.52M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enterprise Products Partners L.P.

Nuveen Quality Municipal Income Fund

Часто сравнивают с EPD:
EPD с MPLXEPD с ENBEPD с WESEPD с SCHDEPD с PAAEPD с VOOEPD с DVN
Часто сравнивают с NAD:
NAD с NEANAD с NXPNAD с BABNAD с VUSUXNAD с SPYNAD с TLTNAD с IVV

Доходность на риск

EPD vs. NAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPD
Ранг доходности на риск EPD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NAD
Ранг доходности на риск NAD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPD c NAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPDNADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.14

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.69

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

1.53

+2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.00

6.03

+4.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPD vs. NAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPD на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа NAD равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPD и NAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPDNADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.14

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

-0.03

+1.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Просадки

Сравнение просадок EPD и NAD

Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки NAD в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и NAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPDNADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.78%

-44.65%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.56%

-8.08%

+0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.40%

-14.69%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-35.58%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.04%

-35.58%

-22.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-5.89%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-7.82%

-2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.05%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EPD и NAD

Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPDNADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.22%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

9.26%

+3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

10.88%

+4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.23%

11.61%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.16%

11.93%

+12.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPD и NAD

Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности NAD в 7.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPD
Enterprise Products Partners L.P.		5.84%6.74%6.63%7.51%7.79%8.20%9.09%6.23%6.97%6.29%5.88%5.90%
NAD
Nuveen Quality Municipal Income Fund		7.37%7.37%6.63%4.13%5.58%4.43%4.41%4.40%5.37%5.42%6.05%5.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPD и NAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Nuveen Quality Municipal Income Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
14.39B
148.14M
(EPD) Общая выручка
(NAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EPD and NAD have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPD has higher volatility (6.17%) compared to NAD (3.22%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs NAD's -44.65%.

EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPD и NAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор