Сравнение EPD с FNV
EPD (Enterprise Products Partners L.P.) and FNV (Franco-Nevada Corporation) are both stocks. EPD operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while FNV operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EPD returned 10.45%/yr vs 12.94%/yr for FNV. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EPD и FNV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у FNV с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции EPD уступали акциям FNV по среднегодовой доходности: 10.45% против 12.94% соответственно.
EPD
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 18.26%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 16.72%
- 10 лет*
- 10.45%
FNV
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 3.78%
- 6 месяцев
- 7.92%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение доходности по годам EPD и FNV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 20.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 3.78% | 77.81% | 7.41% | -17.96% | -0.39% | 11.57% | 22.31% | 48.92% | -11.00% | 35.45% |
Correlation
The correlation between EPD and FNV is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between EPD and FNV shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EPD:
$82.06B
FNV:
$41.49B
EPD:
$2.69
FNV:
$7.10
EPD:
13.93
FNV:
30.25
EPD:
2.24
FNV:
0.63
EPD:
1.59
FNV:
19.71
EPD:
$51.57B
FNV:
$2.10B
EPD:
$7.31B
FNV:
$1.61B
EPD:
$10.11B
FNV:
$1.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. FNV — Ранг доходности на риск
EPD
FNV
Сравнение EPD c FNV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Franco-Nevada Corporation (FNV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | FNV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 1.26 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 3.00 | +8.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.82 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.26 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EPD и FNV
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, примерно равная максимальной просадке FNV в -58.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и FNV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EPD | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -58.76% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.56% | -23.40% | +15.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.40% | -29.64% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -37.12% | +19.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -37.12% | -20.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -23.40% | +17.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -13.96% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 9.83% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и FNV
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 6.17%, в то время как у Franco-Nevada Corporation (FNV) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EPD | FNV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 12.49% | -6.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 30.10% | -16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 36.00% | -20.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.23% | 30.35% | -13.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.16% | 30.18% | -6.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и FNV
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности FNV в 0.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.84% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
FNV Franco-Nevada Corporation | 0.74% | 0.73% | 1.22% | 1.23% | 0.94% | 1.10% | 0.82% | 0.96% | 1.35% | 1.14% | 1.46% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и FNV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Franco-Nevada Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и FNV
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 1.88B при выручке в 14.39B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
FNV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.42M при выручке в 641.09M, что соответствует валовой рентабельности в 80.9%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.82B при выручке в 14.39B, что соответствует операционной рентабельности 12.6%.
FNV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила об операционной прибыли в 503.23M при выручке в 641.09M, что соответствует операционной рентабельности 78.5%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 14.39B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
FNV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Franco-Nevada Corporation сообщила о чистой прибыли в 462.11M при выручке в 641.09M, что соответствует чистой рентабельности 72.1%.
Часто задаваемые вопросы
EPD and FNV have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNV has higher volatility (12.49%) compared to EPD (6.17%). In terms of maximum drawdown, EPD dropped -58.78% vs FNV's -58.76%.
EPD currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EPD и FNV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор