PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EOG с STLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EOG с STLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EOG (EOG Resources, Inc.) and STLD (Steel Dynamics, Inc.) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while STLD operates in Steel (Basic Materials). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 28.87%/yr for STLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EOG и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EOG Resources, Inc. (EOG) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 58.17%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 8.97% против 28.87% соответственно.

EOG

1 день
1.72%
1 месяц
7.78%
С начала года
35.78%
6 месяцев
28.90%
1 год
27.26%
3 года*
10.24%
5 лет*
15.89%
10 лет*
8.97%

STLD

1 день
-0.48%
1 месяц
13.65%
С начала года
58.17%
6 месяцев
61.80%
1 год
102.77%
3 года*
41.16%
5 лет*
34.95%
10 лет*
28.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EOG и STLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EOG
EOG Resources, Inc.		35.78%-11.37%4.30%-2.03%56.88%88.62%-38.64%-2.82%-18.66%7.47%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		58.17%50.70%-1.99%22.75%60.14%71.42%12.46%16.78%-29.02%23.34%

Correlation

The correlation between EOG and STLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 1996 г.

0.36

Over the past year, the correlation between EOG and STLD has dropped to 0.13 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EOG:

$74.98B

STLD:

$38.69B

EPS

EOG:

$10.16

STLD:

$9.33

Коэффициент P/E

EOG:

13.79

STLD:

28.63

Коэффициент P/S

EOG:

3.23

STLD:

2.07

Коэффициент P/B

EOG:

2.43

STLD:

4.22

Общая выручка (12 мес.)

EOG:

$23.48B

STLD:

$19.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EOG:

$11.38B

STLD:

$2.66B

EBITDA (12 мес.)

EOG:

$14.73B

STLD:

$2.23B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EOG Resources, Inc.

Steel Dynamics, Inc.

Часто сравнивают с EOG:
EOG с COPEOG с CVXEOG с EPDEOG с LNGEOG с UUUUEOG с SJMEOG с VOO
Часто сравнивают с STLD:
STLD с CLFSTLD с XSTLD с CMCSTLD с ARESSTLD с ZIMSTLD с EXPSTLD с HDSN

Доходность на риск

EOG vs. STLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EOG
Ранг доходности на риск EOG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOG: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOG: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOG: 6767
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг доходности на риск STLD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EOG c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EOGSTLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
3.11

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.78

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.45

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

5.08

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.88

17.05

-14.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EOG vs. STLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EOG на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EOG и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EOGSTLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.11

-2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.92

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.74

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.35

-0.01

Просадки

Сравнение просадок EOG и STLD

Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и STLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EOGSTLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.13%

-87.05%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.51%

-20.33%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.72%

-28.66%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.42%

-32.20%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.13%

-68.46%

-8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.49%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.97%

-33.29%

+11.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.50%

6.05%

+3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности EOG и STLD

Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.04%, в то время как у Steel Dynamics, Inc. (STLD) волатильность равна 9.30%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EOGSTLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.30%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.85%

24.94%

-4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.14%

33.34%

-7.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.93%

38.03%

-5.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.14%

39.31%

-0.17%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EOG и STLD

Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности STLD в 0.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EOG
EOG Resources, Inc.		2.88%3.76%2.97%4.80%6.79%5.19%2.83%1.21%0.87%0.62%0.66%0.95%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		0.76%1.18%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.08%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EOG и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B20222023202420252026
6.76B
5.20B
(EOG) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EOG и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EOG Resources, Inc. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
14.7%
Активы портфеля
EOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 763.22M при выручке в 5.20B, что соответствует валовой рентабельности в 14.7%.

EOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 538.00M при выручке в 5.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

EOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 403.44M при выручке в 5.20B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

EOG and STLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLD has higher volatility (9.30%) compared to EOG (8.04%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs STLD's -87.05%.

STLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EOG и STLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор