Сравнение EOG с PH
EOG (EOG Resources, Inc.) and PH (Parker-Hannifin Corporation) are both stocks. EOG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PH operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, EOG returned 8.97%/yr vs 24.75%/yr for PH. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и PH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.78%, что значительно выше, чем у PH с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 8.97% против 24.75% соответственно.
EOG
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- 7.78%
- С начала года
- 35.78%
- 6 месяцев
- 28.90%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 10.24%
- 5 лет*
- 15.89%
- 10 лет*
- 8.97%
PH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 32.71%
- 3 года*
- 36.81%
- 5 лет*
- 25.26%
- 10 лет*
- 24.75%
Сравнение доходности по годам EOG и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.78% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.89% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Correlation
The correlation between EOG and PH is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.31 |
The correlation between EOG and PH shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$74.98B
PH:
$113.04B
EOG:
$10.16
PH:
$27.11
EOG:
13.79
PH:
32.58
EOG:
1.75
PH:
1.37
EOG:
3.23
PH:
5.40
EOG:
2.43
PH:
7.26
EOG:
$23.48B
PH:
$20.99B
EOG:
$11.38B
PH:
$7.81B
EOG:
$14.73B
PH:
$5.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. PH — Ранг доходности на риск
EOG
PH
Сравнение EOG c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.70 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 5.17 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.89 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.78 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.44 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок EOG и PH
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и PH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -66.92% | -10.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -19.34% | +0.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -26.79% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -28.64% | -4.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -54.68% | -22.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -13.48% | +7.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -15.33% | -6.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.50% | 6.34% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и PH
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Parker-Hannifin Corporation (PH) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 5.59% | +2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.85% | 18.60% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 24.62% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 28.61% | +4.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 31.69% | +7.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и PH
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности PH в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.88% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.84% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и PH
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 5.49B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.13B при выручке в 5.49B, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 904.00M при выручке в 5.49B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and PH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.04%) compared to PH (5.59%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs PH's -66.92%.
PH currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и PH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор