Сравнение EOAN.DE с MCD
EOAN.DE (E.ON SE) and MCD (McDonald's Corporation) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MCD operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 11.01%/yr for MCD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и MCD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как MCD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MCD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -5.48%. За последние 10 лет акции EOAN.DE превзошли акции MCD по среднегодовой доходности: 13.93% против 11.01% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
MCD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- -5.48%
- 6 месяцев
- -7.62%
- 1 год
- -7.78%
- 3 года*
- -0.76%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и MCD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
MCD McDonald's Corporation | -6.29% | -4.91% | 6.75% | 11.61% | 6.74% | 37.35% | 2.12% | 16.55% | 10.74% | 27.22% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and MCD is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. MCD — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
MCD
Сравнение EOAN.DE c MCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | MCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.42 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | -1.12 | +5.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | -0.45 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.42 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.67 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и MCD
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что больше максимальной просадки MCD в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и MCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -36.86% | -40.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -18.77% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -19.91% | -3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -19.91% | -17.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -36.86% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -15.95% | +7.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -6.27% | -26.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 7.05% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и MCD
E.ON SE (EOAN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | MCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.16% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 12.86% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 17.40% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 17.84% | +3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.20% | +1.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и MCD
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности MCD в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
MCD McDonald's Corporation | 2.65% | 2.35% | 2.34% | 2.10% | 2.15% | 1.96% | 2.35% | 2.39% | 2.36% | 2.23% | 2.97% | 2.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и MCD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и McDonald's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and MCD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и MCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор