Сравнение EOAN.DE с AXP
EOAN.DE (E.ON SE) and AXP (American Express Company) are both stocks. EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AXP operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, EOAN.DE returned 13.93%/yr vs 18.30%/yr for AXP. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOAN.DE и AXP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EOAN.DE торгуется в EUR, в то время как AXP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXP были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EOAN.DE показывает доходность 15.39%, что значительно выше, чем у AXP с доходностью -13.92%. За последние 10 лет акции EOAN.DE уступали акциям AXP по среднегодовой доходности: 13.93% против 18.30% соответственно.
EOAN.DE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 15.39%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 21.22%
- 5 лет*
- 17.03%
- 10 лет*
- 13.93%
AXP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -12.91%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 16.29%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам EOAN.DE и AXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOAN.DE E.ON SE | 15.39% | 48.77% | -3.64% | 35.99% | -19.47% | 40.82% | -0.29% | 15.55% | -1.69% | 39.19% |
AXP American Express Company | -13.56% | 11.04% | 70.90% | 24.81% | -2.85% | 47.12% | -9.29% | 35.51% | 1.95% | 19.48% |
Correlation
The correlation between EOAN.DE and AXP is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between EOAN.DE and AXP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOAN.DE vs. AXP — Ранг доходности на риск
EOAN.DE
AXP
Сравнение EOAN.DE c AXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для E.ON SE (EOAN.DE) и American Express Company (AXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOAN.DE | AXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 0.12 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 0.24 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOAN.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.10 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.56 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.33 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EOAN.DE и AXP
Максимальная просадка EOAN.DE за все время составила -76.89%, что меньше максимальной просадки AXP в -81.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOAN.DE и AXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOAN.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.89% | -81.35% | +4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -22.68% | +11.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.36% | -32.47% | +9.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.02% | -32.47% | -4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.02% | -49.26% | +12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.34% | -17.64% | +9.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -14.69% | -18.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 10.80% | -6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOAN.DE и AXP
E.ON SE (EOAN.DE) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с American Express Company (AXP) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что EOAN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOAN.DE | AXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 6.16% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.45% | 19.99% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 26.38% | -5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.41% | 29.47% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 32.13% | -9.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOAN.DE и AXP
Дивидендная доходность EOAN.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности AXP в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXP American Express Company | 1.09% | 0.85% | 0.91% | 1.24% | 1.35% | 1.05% | 1.42% | 1.29% | 1.51% | 1.32% | 1.61% | 1.58% |
EOAN.DE E.ON SE | 3.16% | 3.41% | 4.71% | 4.20% | 5.25% | 3.85% | 5.08% | 4.51% | 3.48% | 2.32% | 7.46% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOAN.DE и AXP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели E.ON SE и American Express Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EOAN.DE and AXP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EOAN.DE и AXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор