Сравнение ENVA с PPTA
ENVA (Enova International, Inc.) and PPTA (Perpetua Resources Corp) are both stocks. ENVA operates in Credit Services (Financial Services), while PPTA operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 5 years, ENVA returned 36.19%/yr vs 22.69%/yr for PPTA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENVA и PPTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENVA показывает доходность 9.12%, что значительно выше, чем у PPTA с доходностью -5.37%.
ENVA
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 26.22%
- 1 год
- 77.69%
- 3 года*
- 49.36%
- 5 лет*
- 36.19%
- 10 лет*
- 36.71%
PPTA
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -23.51%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -9.30%
- 1 год
- 31.89%
- 3 года*
- 71.90%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENVA и PPTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ENVA Enova International, Inc. | 9.12% | 63.95% | 73.19% | 44.28% | -6.32% | 41.19% |
PPTA Perpetua Resources Corp | -5.37% | 126.90% | 236.59% | 8.56% | -38.53% | -41.36% |
Correlation
The correlation between ENVA and PPTA is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between ENVA and PPTA shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENVA:
$4.52B
PPTA:
$2.14B
ENVA:
$12.29
PPTA:
$1.22
ENVA:
13.95
PPTA:
18.73
ENVA:
0.76
PPTA:
0.05
ENVA:
3.22
PPTA:
2.48
ENVA:
$3.28B
PPTA:
$0.00
ENVA:
$1.23B
PPTA:
$0.00
ENVA:
$456.13M
PPTA:
$0.00
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENVA vs. PPTA — Ранг доходности на риск
ENVA
PPTA
Сравнение ENVA c PPTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enova International, Inc. (ENVA) и Perpetua Resources Corp (PPTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENVA | PPTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 0.82 | +2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.14 | 1.90 | +6.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENVA | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.43 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ENVA и PPTA
Максимальная просадка ENVA за все время составила -81.56%, примерно равная максимальной просадке PPTA в -81.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENVA и PPTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENVA | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.56% | -81.78% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.75% | -39.15% | +14.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.01% | -39.62% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.84% | -81.78% | +38.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -38.45% | +36.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.60% | -38.73% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.57% | 16.92% | -7.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENVA и PPTA
Текущая волатильность для Enova International, Inc. (ENVA) составляет 10.45%, в то время как у Perpetua Resources Corp (PPTA) волатильность равна 24.72%. Это указывает на то, что ENVA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENVA | PPTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 24.72% | -14.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.16% | 55.73% | -27.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.08% | 75.03% | -36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.29% | 71.85% | -31.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.22% | 72.00% | -22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENVA и PPTA
Ни ENVA, ни PPTA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENVA и PPTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enova International, Inc. и Perpetua Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENVA and PPTA have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PPTA has higher volatility (24.72%) compared to ENVA (10.45%). In terms of maximum drawdown, ENVA dropped -81.56% vs PPTA's -81.78%.
ENVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENVA и PPTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор