Сравнение ENSG с EHC
ENSG (The Ensign Group, Inc.) and EHC (Encompass Health Corporation) are both stocks. Both operate in the Medical Care Facilities industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, ENSG returned 13.73%/yr vs 10.05%/yr for EHC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENSG и EHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENSG показывает доходность -10.18%, что значительно ниже, чем у EHC с доходностью -4.38%.
ENSG
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- -10.18%
- 6 месяцев
- -10.75%
- 1 год
- 2.80%
- 3 года*
- 19.21%
- 5 лет*
- 13.73%
- 10 лет*
- 23.68%
EHC
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -4.38%
- 6 месяцев
- -9.31%
- 1 год
- -16.25%
- 3 года*
- 17.87%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENSG и EHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENSG The Ensign Group, Inc. | -10.18% | 31.33% | 18.62% | 18.89% | 12.98% | 15.43% | 61.43% | 25.53% | 75.67% | 0.00% |
EHC Encompass Health Corporation | -4.38% | 15.67% | 39.17% | 12.62% | 16.77% | -19.90% | 21.42% | 14.26% | 26.89% | 0.20% |
Correlation
The correlation between ENSG and EHC is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between ENSG and EHC has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
ENSG:
$9.32B
EHC:
$10.17B
ENSG:
$6.15
EHC:
$5.99
ENSG:
25.44
EHC:
16.89
ENSG:
1.68
EHC:
1.41
ENSG:
1.75
EHC:
1.70
ENSG:
3.94
EHC:
3.07
ENSG:
$5.27B
EHC:
$6.07B
ENSG:
$800.38M
EHC:
$2.44B
ENSG:
$590.49M
EHC:
$1.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENSG vs. EHC — Ранг доходности на риск
ENSG
EHC
Сравнение ENSG c EHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Ensign Group, Inc. (ENSG) и Encompass Health Corporation (EHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENSG | EHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.63 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | -1.19 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENSG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.61 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.39 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ENSG и EHC
Максимальная просадка ENSG за все время составила -55.57%, что больше максимальной просадки EHC в -39.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENSG и EHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENSG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.57% | -39.54% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.50% | -26.09% | -1.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -26.09% | -1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.50% | -35.10% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.50% | -20.20% | -7.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -12.09% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.37% | 13.68% | -5.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENSG и EHC
The Ensign Group, Inc. (ENSG) имеет более высокую волатильность в 11.54% по сравнению с Encompass Health Corporation (EHC) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что ENSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENSG | EHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.54% | 8.35% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.20% | 20.76% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.98% | 26.93% | +1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.68% | 26.06% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.09% | 28.31% | +7.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENSG и EHC
Дивидендная доходность ENSG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности EHC в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHC Encompass Health Corporation | 0.73% | 0.66% | 0.51% | 0.90% | 20.45% | 1.72% | 1.35% | 1.59% | 1.69% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
ENSG The Ensign Group, Inc. | 0.16% | 0.14% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.25% | 0.28% | 0.40% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENSG и EHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Ensign Group, Inc. и Encompass Health Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENSG и EHC
ENSG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 293.37M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
EHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 768.50M при выручке в 1.59B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
ENSG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.85M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
EHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 232.30M при выручке в 1.59B, что соответствует операционной рентабельности 14.6%.
ENSG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Ensign Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 99.67M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.
EHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Encompass Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 194.50M при выручке в 1.59B, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
Часто задаваемые вопросы
ENSG and EHC have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENSG has higher volatility (11.54%) compared to EHC (8.35%). In terms of maximum drawdown, ENSG dropped -55.57% vs EHC's -39.54%.
ENSG currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENSG и EHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор