Сравнение ENPH с ON
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — ENPH in Solar, ON in Semiconductors. Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 28.56%/yr for ON. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 123.27%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции ON по среднегодовой доходности: 39.56% против 28.56% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
ON
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- 17.15%
- С начала года
- 123.27%
- 6 месяцев
- 114.44%
- 1 год
- 140.98%
- 3 года*
- 10.74%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 28.56%
Сравнение доходности по годам ENPH и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
ON ON Semiconductor Corporation | 123.27% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between ENPH and ON is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
ON:
$47.65B
ENPH:
$0.92
ON:
$1.42
ENPH:
62.08
ON:
85.31
ENPH:
5.41
ON:
8.07
ENPH:
6.78
ON:
6.53
ENPH:
$1.40B
ON:
$6.06B
ENPH:
$619.16M
ON:
$2.26B
ENPH:
$189.48M
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. ON — Ранг доходности на риск
ENPH
ON
Сравнение ENPH c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 5.05 | -4.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 10.18 | -8.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 2.64 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.50 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.56 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и ON
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -96.22% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -28.10% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -70.44% | -15.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -70.44% | -21.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -70.44% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -9.73% | -73.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -53.21% | +2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 13.90% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и ON
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с ON Semiconductor Corporation (ON) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 23.24% | +16.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 39.22% | +26.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 53.86% | +32.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 53.20% | +16.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 51.05% | +27.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и ON
Ни ENPH, ни ON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и ON
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and ON have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to ON (23.24%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs ON's -96.22%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор