Сравнение ENPH с META
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 17.60%/yr for META. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у META с доходностью -11.24%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции META по среднегодовой доходности: 39.56% против 17.60% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
META
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -12.06%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 30.58%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 17.60%
Сравнение доходности по годам ENPH и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
META Meta Platforms, Inc. | -11.24% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -25.71% | 53.38% |
Correlation
The correlation between ENPH and META is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2012 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
META:
$1.50T
ENPH:
$0.92
META:
$27.47
ENPH:
62.08
META:
21.31
ENPH:
1.42
META:
0.88
ENPH:
5.41
META:
7.00
ENPH:
6.78
META:
6.16
ENPH:
$1.40B
META:
$214.96B
ENPH:
$619.16M
META:
$176.14B
ENPH:
$189.48M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. META — Ранг доходности на риск
ENPH
META
Сравнение ENPH c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.94 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.48 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.01 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.45 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.46 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.54 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и META
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -76.74% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -33.30% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -34.15% | -52.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -76.74% | -15.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -76.74% | -15.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -25.73% | -57.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -15.26% | -35.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 15.69% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и META
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 10.48% | +29.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 26.95% | +38.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 35.56% | +50.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 44.05% | +26.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 38.69% | +39.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и META
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.36% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и META
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and META have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to META (10.48%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs META's -76.74%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор