Сравнение ENPH с EQT
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 3.48%/yr for EQT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции EQT по среднегодовой доходности: 39.56% против 3.48% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
Сравнение доходности по годам ENPH и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between ENPH and EQT is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.15 |
The correlation between ENPH and EQT shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
EQT:
$33.12B
ENPH:
$0.92
EQT:
$5.40
ENPH:
62.08
EQT:
9.81
ENPH:
1.42
EQT:
0.08
ENPH:
5.41
EQT:
3.28
ENPH:
6.78
EQT:
1.32
ENPH:
$1.40B
EQT:
$10.03B
ENPH:
$619.16M
EQT:
$6.43B
ENPH:
$189.48M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. EQT — Ранг доходности на риск
ENPH
EQT
Сравнение ENPH c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.23 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.45 | +2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.15 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.48 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и EQT
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -91.51% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -21.79% | -21.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -31.62% | -54.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -42.56% | -49.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -88.28% | -3.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -21.79% | -61.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -23.34% | -27.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 11.10% | +12.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и EQT
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 7.95%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 7.95% | +31.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 21.26% | +44.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 32.66% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 42.80% | +27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 48.92% | +29.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и EQT
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и EQT
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and EQT have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs EQT's -91.51%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор