Сравнение ENPH с BLDR
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and BLDR (Builders FirstSource, Inc.) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while BLDR operates in Building Products & Equipment (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 20.07%/yr for BLDR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и BLDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у BLDR с доходностью -28.93%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции BLDR по среднегодовой доходности: 39.56% против 20.07% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
BLDR
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -28.93%
- 6 месяцев
- -31.96%
- 1 год
- -34.50%
- 3 года*
- -15.71%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 20.07%
Сравнение доходности по годам ENPH и BLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | -28.93% | -28.01% | -14.38% | 157.31% | -24.30% | 110.02% | 60.61% | 132.91% | -49.93% | 98.63% |
Correlation
The correlation between ENPH and BLDR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2012 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
BLDR:
$8.03B
ENPH:
$0.92
BLDR:
$2.63
ENPH:
62.08
BLDR:
27.77
ENPH:
5.41
BLDR:
0.55
ENPH:
6.78
BLDR:
2.01
ENPH:
$1.40B
BLDR:
$14.82B
ENPH:
$619.16M
BLDR:
$4.43B
ENPH:
$189.48M
BLDR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. BLDR — Ранг доходности на риск
ENPH
BLDR
Сравнение ENPH c BLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Builders FirstSource, Inc. (BLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | BLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.62 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -1.21 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.72 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | 0.24 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.42 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.11 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и BLDR
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, примерно равная максимальной просадке BLDR в -96.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и BLDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -96.78% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -55.51% | +12.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -68.55% | -17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -68.55% | -23.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -68.55% | -23.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -65.37% | -17.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -47.87% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 28.59% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и BLDR
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Builders FirstSource, Inc. (BLDR) с волатильностью 13.13%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | BLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 13.13% | +26.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 33.98% | +31.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 47.94% | +38.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 45.20% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 47.71% | +30.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и BLDR
Ни ENPH, ни BLDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и BLDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Builders FirstSource, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и BLDR
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
BLDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о валовой прибыли в 928.97M при выручке в 3.29B, что соответствует валовой рентабельности в 28.3%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
BLDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.52M при выручке в 3.29B, что соответствует операционной рентабельности 0.5%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
BLDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Builders FirstSource, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.41M при выручке в 3.29B, что соответствует чистой рентабельности -1.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and BLDR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to BLDR (13.13%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs BLDR's -96.78%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и BLDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор