Сравнение ENPH с ALLE
ENPH (Enphase Energy, Inc.) and ALLE (Allegion plc) are both stocks. ENPH operates in Solar (Technology), while ALLE operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, ENPH returned 39.56%/yr vs 7.81%/yr for ALLE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENPH и ALLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENPH показывает доходность 77.47%, что значительно выше, чем у ALLE с доходностью -19.54%. За последние 10 лет акции ENPH превзошли акции ALLE по среднегодовой доходности: 39.56% против 7.81% соответственно.
ENPH
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 56.05%
- С начала года
- 77.47%
- 6 месяцев
- 82.07%
- 1 год
- 38.13%
- 3 года*
- -31.19%
- 5 лет*
- -16.12%
- 10 лет*
- 39.56%
ALLE
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -19.54%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 5.79%
- 5 лет*
- -0.14%
- 10 лет*
- 7.81%
Сравнение доходности по годам ENPH и ALLE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENPH Enphase Energy, Inc. | 77.47% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
ALLE Allegion plc | -19.54% | 23.54% | 4.66% | 22.32% | -19.26% | 15.06% | -5.41% | 57.89% | 1.18% | 25.32% |
Correlation
The correlation between ENPH and ALLE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2013 г. | 0.26 |
The correlation between ENPH and ALLE shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENPH:
$7.47B
ALLE:
$11.05B
ENPH:
$0.92
ALLE:
$7.33
ENPH:
62.08
ALLE:
17.42
ENPH:
1.42
ALLE:
1.94
ENPH:
5.41
ALLE:
2.65
ENPH:
6.78
ALLE:
5.26
ENPH:
$1.40B
ALLE:
$4.16B
ENPH:
$619.16M
ALLE:
$1.87B
ENPH:
$189.48M
ALLE:
$965.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENPH vs. ALLE — Ранг доходности на риск
ENPH
ALLE
Сравнение ENPH c ALLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enphase Energy, Inc. (ENPH) и Allegion plc (ALLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENPH | ALLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | -0.24 | +1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | -0.55 | +2.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENPH | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.29 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.01 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.29 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ENPH и ALLE
Максимальная просадка ENPH за все время составила -95.97%, что больше максимальной просадки ALLE в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENPH и ALLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENPH | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.97% | -43.25% | -52.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.13% | -29.84% | -13.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.23% | -29.84% | -56.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.23% | -38.87% | -53.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.23% | -43.25% | -48.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.07% | -28.73% | -54.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.55% | -10.95% | -39.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.87% | 12.76% | +11.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENPH и ALLE
Enphase Energy, Inc. (ENPH) имеет более высокую волатильность в 39.57% по сравнению с Allegion plc (ALLE) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что ENPH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENPH | ALLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.57% | 6.79% | +32.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.33% | 19.67% | +45.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 86.43% | 24.81% | +61.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.11% | 26.03% | +44.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.23% | 26.79% | +51.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENPH и ALLE
ENPH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ALLE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLE Allegion plc | 1.63% | 1.28% | 1.47% | 1.42% | 1.56% | 1.09% | 1.10% | 0.87% | 1.05% | 0.80% | 0.75% | 0.61% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENPH и ALLE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enphase Energy, Inc. и Allegion plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENPH и ALLE
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
ALLE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о валовой прибыли в 454.50M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
ALLE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила об операционной прибыли в 195.30M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.9%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
ALLE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allegion plc сообщила о чистой прибыли в 138.10M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.
Часто задаваемые вопросы
ENPH and ALLE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (39.57%) compared to ALLE (6.79%). In terms of maximum drawdown, ENPH dropped -95.97% vs ALLE's -43.25%.
ENPH currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENPH и ALLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор