Сравнение ENI.MI с RIO
ENI.MI (Eni S.p.A.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 21.43%/yr for RIO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и RIO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как RIO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RIO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у RIO с доходностью 31.87%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 12.23% против 21.43% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
RIO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- 31.87%
- 6 месяцев
- 43.19%
- 1 год
- 77.61%
- 3 года*
- 20.52%
- 5 лет*
- 12.13%
- 10 лет*
- 21.43%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
RIO Rio Tinto Group | 32.03% | 27.32% | -9.77% | 7.73% | 25.82% | 3.54% | 24.99% | 36.19% | 1.63% | 27.07% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and RIO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ENI.MI and RIO has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. RIO — Ранг доходности на риск
ENI.MI
RIO
Сравнение ENI.MI c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.44 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 5.81 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 22.64 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 2.89 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.45 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.73 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.24 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и RIO
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки RIO в -86.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -86.56% | +26.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -13.42% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -24.79% | +1.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -28.64% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -34.88% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -8.97% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -26.49% | +12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.44% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и RIO
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 10.64% | -3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 22.31% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 27.04% | -3.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 27.33% | -3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 29.49% | -3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и RIO
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and RIO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор