Сравнение ENI.MI с MSFT
ENI.MI (Eni S.p.A.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 24.49%/yr for MSFT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и MSFT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как MSFT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSFT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.76%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 12.23% против 24.49% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
MSFT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- С начала года
- -11.76%
- 6 месяцев
- -13.90%
- 1 год
- -11.70%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 24.49%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -12.91% | 1.87% | 20.38% | 53.45% | -23.56% | 63.88% | 30.79% | 61.12% | 26.47% | 23.44% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and MSFT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between ENI.MI and MSFT shifts across timeframes, from -0.04 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ENI.MI
MSFT
Сравнение ENI.MI c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 0.94 | +0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | -0.35 | +7.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | -0.71 | +29.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | -0.46 | +4.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.48 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.90 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и MSFT
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки MSFT в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -51.87% | -7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -33.31% | +20.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -33.31% | +9.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -33.31% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -33.31% | -26.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -22.02% | +17.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -10.42% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 16.59% | -13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и MSFT
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 9.99%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.99% | -2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 22.14% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 25.64% | -2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 26.48% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 27.46% | -1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и MSFT
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and MSFT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор