Сравнение ENI.MI с HAL
ENI.MI (Eni S.p.A.) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. Both are in the Energy sector — ENI.MI in Oil & Gas Integrated, HAL in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 0.44%/yr for HAL. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и HAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как HAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 42.65%. За последние 10 лет акции ENI.MI превзошли акции HAL по среднегодовой доходности: 12.23% против 0.44% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
HAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 42.65%
- 6 месяцев
- 42.23%
- 1 год
- 93.21%
- 3 года*
- 6.56%
- 5 лет*
- 13.43%
- 10 лет*
- 0.44%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
HAL Halliburton Company | 47.29% | -5.68% | -18.12% | -9.28% | 85.27% | 31.12% | -27.72% | -2.75% | -42.03% | -19.46% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and HAL is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. HAL — Ранг доходности на риск
ENI.MI
HAL
Сравнение ENI.MI c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.38 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 6.77 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 17.07 | +11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 2.50 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.34 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.08 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и HAL
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что меньше максимальной просадки HAL в -91.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -91.62% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -13.84% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -56.87% | +33.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -56.87% | +30.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -91.62% | +31.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -24.77% | +19.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -35.20% | +21.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 5.48% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и HAL
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Halliburton Company (HAL) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 9.37% | -1.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 24.17% | -3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 37.54% | -14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 40.08% | -16.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 46.12% | -19.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и HAL
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности HAL в 1.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
HAL Halliburton Company | 1.68% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENI.MI и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and HAL have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор