Сравнение ENI.MI с FHKCX
ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while FHKCX (Fidelity China Region Fund) is China Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 14.18%/yr for FHKCX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENI.MI и FHKCX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENI.MI торгуется в EUR, в то время как FHKCX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FHKCX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у FHKCX с доходностью 32.19%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям FHKCX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.18% соответственно.
ENI.MI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 48.39%
- 6 месяцев
- 48.74%
- 1 год
- 85.61%
- 3 года*
- 29.38%
- 5 лет*
- 25.78%
- 10 лет*
- 12.23%
FHKCX
- 1 день
- -5.17%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 32.19%
- 6 месяцев
- 31.75%
- 1 год
- 66.79%
- 3 года*
- 27.25%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам ENI.MI и FHKCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 48.39% | 32.30% | -8.72% | 23.40% | 16.20% | 52.36% | -33.91% | 6.73% | 4.79% | -5.53% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 32.19% | 25.65% | 31.28% | -3.28% | -19.15% | -7.23% | 35.66% | 38.17% | -13.56% | 33.27% |
Correlation
The correlation between ENI.MI and FHKCX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between ENI.MI and FHKCX has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENI.MI vs. FHKCX — Ранг доходности на риск
ENI.MI
FHKCX
Сравнение ENI.MI c FHKCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Fidelity China Region Fund (FHKCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENI.MI | FHKCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | 1.55 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.01 | 7.95 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.32 | 21.72 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENI.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82 | 3.19 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 0.37 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.65 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ENI.MI и FHKCX
Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки FHKCX в -56.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и FHKCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENI.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.77% | -56.01% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.57% | -3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.50% | -23.70% | +0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -42.63% | +16.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.77% | -49.34% | -10.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -6.45% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.01% | -18.11% | +4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.13% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENI.MI и FHKCX
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (ENI.MI) составляет 7.51%, в то время как у Fidelity China Region Fund (FHKCX) волатильность равна 8.55%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHKCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENI.MI | FHKCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.55% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.71% | 16.58% | +4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 21.35% | +1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 23.13% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 21.88% | +4.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENI.MI и FHKCX
Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FHKCX в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI.MI Eni S.p.A. | 4.48% | 6.32% | 7.41% | 5.93% | 6.55% | 5.48% | 6.43% | 6.07% | 5.96% | 5.80% | 5.17% | 6.96% |
FHKCX Fidelity China Region Fund | 1.35% | 1.75% | 1.39% | 1.92% | 1.05% | 10.77% | 4.85% | 0.66% | 0.83% | 0.39% | 1.35% | 15.47% |
Часто задаваемые вопросы
ENI.MI and FHKCX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и FHKCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор