PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENI.MI с FFIDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENI.MI с FFIDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENI.MI (Eni S.p.A.) is a stock, while FFIDX (Fidelity Fund) is Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, ENI.MI returned 12.23%/yr vs 14.95%/yr for FFIDX. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENI.MI и FFIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Eni S.p.A. (ENI.MI) и Fidelity Fund (FFIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENI.MI торгуется в EUR, в то время как FFIDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFIDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENI.MI показывает доходность 48.39%, что значительно выше, чем у FFIDX с доходностью 3.85%. За последние 10 лет акции ENI.MI уступали акциям FFIDX по среднегодовой доходности: 12.23% против 14.95% соответственно.

ENI.MI

1 день
-0.17%
1 месяц
4.03%
С начала года
48.39%
6 месяцев
48.74%
1 год
85.61%
3 года*
29.38%
5 лет*
25.78%
10 лет*
12.23%

FFIDX

1 день
-0.81%
1 месяц
0.95%
С начала года
3.85%
6 месяцев
3.85%
1 год
17.65%
3 года*
17.83%
5 лет*
13.84%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENI.MI и FFIDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENI.MI
Eni S.p.A.		48.39%32.30%-8.72%23.40%16.20%52.36%-33.91%6.73%4.79%-5.53%
FFIDX
Fidelity Fund		3.85%5.80%35.53%27.00%-21.28%43.18%16.01%36.48%-0.87%8.13%

Correlation

The correlation between ENI.MI and FFIDX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.27

The correlation between ENI.MI and FFIDX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Fidelity Fund

Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L
Часто сравнивают с FFIDX:
FFIDX с FXAIXFFIDX с FMAGXFFIDX с FGRIXFFIDX с SPYFFIDX с FZROXFFIDX с FTQGXFFIDX с FMAG

Доходность на риск

ENI.MI vs. FFIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FFIDX
Ранг доходности на риск FFIDX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFIDX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFIDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFIDX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFIDX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENI.MI c FFIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (ENI.MI) и Fidelity Fund (FFIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENI.MIFFIDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.82
1.51

+2.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
2.05

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.68

1.27

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.01

2.00

+5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.32

7.30

+21.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENI.MI vs. FFIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENI.MI на текущий момент составляет 3.82, что выше коэффициента Шарпа FFIDX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENI.MI и FFIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENI.MIFFIDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82

1.51

+2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.73

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.75

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок ENI.MI и FFIDX

Максимальная просадка ENI.MI за все время составила -59.77%, что больше максимальной просадки FFIDX в -48.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENI.MI и FFIDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENI.MIFFIDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.77%

-48.89%

-10.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.85%

-2.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.50%

-27.23%

+3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-27.23%

+0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.77%

-30.14%

-29.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-1.53%

-3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.01%

-8.58%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

2.69%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ENI.MI и FFIDX

Eni S.p.A. (ENI.MI) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с Fidelity Fund (FFIDX) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ENI.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENI.MIFFIDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

2.75%

+4.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.71%

8.81%

+11.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

13.07%

+9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.54%

19.05%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.34%

19.92%

+6.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENI.MI и FFIDX

Дивидендная доходность ENI.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FFIDX в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%
FFIDX
Fidelity Fund		1.15%1.18%0.00%2.41%0.67%4.60%2.71%5.41%7.40%11.12%7.01%5.48%

Часто задаваемые вопросы

ENI.MI and FFIDX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENI.MI и FFIDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор