Сравнение ENEL.MI с TIT.MI
ENEL.MI (Enel SpA) and TIT.MI (Telecom Italia S.p.A.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while TIT.MI operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs -0.22%/yr for TIT.MI. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и TIT.MI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у TIT.MI с доходностью 48.93%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции TIT.MI по среднегодовой доходности: 15.30% против -0.22% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
TIT.MI
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 9.91%
- С начала года
- 48.93%
- 6 месяцев
- 54.43%
- 1 год
- 98.19%
- 3 года*
- 45.06%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и TIT.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 11.97% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 48.93% | 108.35% | -16.18% | 36.01% | -50.18% | 17.75% | -30.34% | 15.13% | -32.92% | -13.92% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and TIT.MI is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2006 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between ENEL.MI and TIT.MI has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. TIT.MI — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
TIT.MI
Сравнение ENEL.MI c TIT.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | TIT.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.52 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 7.63 | -4.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 21.68 | -13.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 3.35 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.28 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.01 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | -0.08 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и TIT.MI
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки TIT.MI в -89.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и TIT.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -89.18% | +32.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.04% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -35.26% | +21.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -65.55% | +18.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -80.31% | +30.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -51.67% | +46.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -57.46% | +42.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.59% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и TIT.MI
Enel SpA (ENEL.MI) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Telecom Italia S.p.A. (TIT.MI) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIT.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | TIT.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 4.47% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 19.61% | -2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 29.74% | -10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 40.53% | -19.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 37.99% | -15.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и TIT.MI
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как TIT.MI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
TIT.MI Telecom Italia S.p.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.30% | 2.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и TIT.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Telecom Italia S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and TIT.MI have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и TIT.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор