Сравнение ENEL.MI с RWE.DE
ENEL.MI (Enel SpA) and RWE.DE (RWE AG) are both stocks. Both operate in the Utilities - Diversified industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs 18.65%/yr for RWE.DE. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и RWE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 26.80%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям RWE.DE по среднегодовой доходности: 15.30% против 18.65% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
RWE.DE
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 26.80%
- 6 месяцев
- 32.48%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 15.98%
- 10 лет*
- 18.65%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и RWE.DE
Correlation
The correlation between ENEL.MI and RWE.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2006 г. | 0.55 |
The correlation between ENEL.MI and RWE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
RWE.DE
Сравнение ENEL.MI c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 6.82 | -4.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 16.33 | -8.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.90 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.65 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и RWE.DE
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки RWE.DE в -85.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -85.39% | +28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -10.37% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -30.49% | +16.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -32.19% | -14.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -39.02% | -11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -7.40% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -45.33% | +30.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 4.34% | -0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и RWE.DE
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у RWE AG (RWE.DE) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 7.56% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 18.46% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 24.41% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 25.58% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 28.31% | -5.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и RWE.DE
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности RWE.DE в 2.13%
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и RWE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и RWE AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and RWE.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор