PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с PZAKY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с PZAKY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and PZAKY (Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PZAKY operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past year, ENEL.MI returned 27.95% vs 48.68% for PZAKY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и PZAKY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как PZAKY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PZAKY были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у PZAKY с доходностью 6.98%.

ENEL.MI

1 день
1.36%
1 месяц
0.73%
С начала года
11.97%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.95%
3 года*
23.67%
5 лет*
10.34%
10 лет*
15.30%

PZAKY

1 день
-0.12%
1 месяц
5.66%
С начала года
6.98%
6 месяцев
-4.45%
1 год
48.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и PZAKY

2026 (YTD)20252024
ENEL.MI
Enel SpA		11.97%36.75%17.53%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.98%35.23%83.68%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and PZAKY is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2024 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с PZAKY:
PZAKY с UMI.BRPZAKY с FQT.DEPZAKY с 0014.HKPZAKY с GNG.AXPZAKY с IDR.MCPZAKY с DSVSFPZAKY с ABN.AS

Доходность на риск

ENEL.MI vs. PZAKY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PZAKY
Ранг доходности на риск PZAKY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZAKY: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZAKY: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZAKY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZAKY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c PZAKY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MIPZAKYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.64

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
1.53

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.68

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.98

4.17

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. PZAKY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа PZAKY равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и PZAKY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MIPZAKYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.64

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.85

-0.51

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и PZAKY

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что больше максимальной просадки PZAKY в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и PZAKY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MIPZAKYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.40%

-29.39%

-27.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-29.39%

+18.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.81%

-16.03%

+11.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.15%

-5.55%

-9.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

11.79%

-8.11%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и PZAKY

Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA (PZAKY) волатильность равна 24.24%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PZAKY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MIPZAKYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

24.24%

-18.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.21%

59.29%

-42.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

77.57%

-58.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.09%

66.61%

-45.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

66.61%

-43.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и PZAKY

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PZAKY в 6.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENEL.MI
Enel SpA		5.00%4.98%5.44%5.56%7.55%5.08%3.96%3.96%4.70%3.51%3.82%3.60%
PZAKY
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA		6.74%7.08%9.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и PZAKY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, PZAKY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and PZAKY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и PZAKY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор