Сравнение ENEL.MI с PME.AX
ENEL.MI (Enel SpA) and PME.AX (Pro Medicus Limited) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while PME.AX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs 42.50%/yr for PME.AX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и PME.AX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как PME.AX торгуется в AUD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PME.AX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у PME.AX с доходностью -19.11%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям PME.AX по среднегодовой доходности: 15.30% против 42.50% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
PME.AX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 27.16%
- С начала года
- -19.11%
- 6 месяцев
- -27.71%
- 1 год
- -35.38%
- 3 года*
- 37.24%
- 5 лет*
- 26.56%
- 10 лет*
- 42.50%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и PME.AX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 11.97% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
PME.AX Pro Medicus Limited | -19.11% | -15.93% | 153.68% | 68.86% | -11.52% | 86.04% | 54.74% | 109.94% | 18.66% | 74.09% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and PME.AX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. PME.AX — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
PME.AX
Сравнение ENEL.MI c PME.AX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Pro Medicus Limited (PME.AX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | PME.AX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.89 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.53 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -0.94 | +8.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.67 | +2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.95 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.60 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и PME.AX
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки PME.AX в -85.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и PME.AX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -85.34% | +28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -64.96% | +53.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -64.96% | +51.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -64.96% | +17.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -65.70% | +15.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -45.13% | +40.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -27.62% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 37.35% | -33.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и PME.AX
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у Pro Medicus Limited (PME.AX) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PME.AX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | PME.AX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 15.14% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 49.13% | -31.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 51.27% | -32.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 42.54% | -21.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 44.39% | -21.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и PME.AX
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности PME.AX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
PME.AX Pro Medicus Limited | 0.37% | 0.25% | 0.16% | 0.31% | 0.40% | 0.24% | 0.35% | 0.31% | 0.55% | 0.46% | 0.62% | 0.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и PME.AX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Pro Medicus Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and PME.AX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и PME.AX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор