Сравнение ENEL.MI с MSTR
ENEL.MI (Enel SpA) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs 20.78%/yr for MSTR. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и MSTR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как MSTR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MSTR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: 15.30% против 20.78% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
MSTR
- 1 день
- 5.49%
- 1 месяц
- -30.71%
- С начала года
- -14.74%
- 6 месяцев
- -30.13%
- 1 год
- -66.45%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 21.23%
- 10 лет*
- 20.78%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 11.97% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
MSTR Strategy Inc | -14.74% | -53.76% | 388.80% | 332.78% | -72.39% | 50.62% | 149.96% | 14.17% | 1.86% | -41.66% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and MSTR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between ENEL.MI and MSTR shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. MSTR — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
MSTR
Сравнение ENEL.MI c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | -0.87 | +3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | -1.27 | +9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | -0.95 | +2.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.24 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и MSTR
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки MSTR в -87.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -87.80% | +31.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -76.81% | +65.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -79.79% | +65.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -82.73% | +35.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -87.80% | +37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -75.46% | +70.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -34.53% | +19.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 52.31% | -48.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и MSTR
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 20.88% | -15.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 56.36% | -39.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 70.38% | -51.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 89.82% | -68.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 73.20% | -50.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и MSTR
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and MSTR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор