Сравнение ENEL.MI с IBKR
ENEL.MI (Enel SpA) and IBKR (Interactive Brokers Group, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while IBKR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs 25.04%/yr for IBKR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и IBKR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как IBKR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBKR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у IBKR с доходностью 38.62%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям IBKR по среднегодовой доходности: 15.30% против 25.04% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
IBKR
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 38.62%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- 63.68%
- 3 года*
- 60.66%
- 5 лет*
- 42.18%
- 10 лет*
- 25.04%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и IBKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 11.97% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 38.62% | 29.00% | 128.58% | 11.69% | -2.67% | 40.92% | 20.86% | -12.07% | -2.77% | 43.62% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and IBKR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between ENEL.MI and IBKR shifts across timeframes, from -0.02 (3 years) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. IBKR — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
IBKR
Сравнение ENEL.MI c IBKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | IBKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 3.90 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 8.88 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 1.21 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.74 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.50 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и IBKR
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, примерно равная максимальной просадке IBKR в -57.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и IBKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -57.84% | +1.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -16.41% | +5.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -41.29% | +27.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -41.29% | -5.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -50.26% | +0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -0.72% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -23.01% | +7.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 7.24% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и IBKR
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | IBKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 9.82% | -4.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 26.90% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 37.80% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 35.08% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 34.13% | -11.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и IBKR
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности IBKR в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. | 0.37% | 0.47% | 0.48% | 0.48% | 0.55% | 0.50% | 0.66% | 0.86% | 0.73% | 0.68% | 1.10% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и IBKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Interactive Brokers Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and IBKR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и IBKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор