PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с DGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с DGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and DGX (Quest Diagnostics Incorporated) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while DGX operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 11.91%/yr for DGX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и DGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как DGX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DGX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у DGX с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции DGX по среднегодовой доходности: 14.44% против 11.91% соответственно.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

DGX

1 день
0.00%
1 месяц
9.34%
С начала года
18.74%
6 месяцев
12.27%
1 год
15.66%
3 года*
13.83%
5 лет*
12.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и DGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%37.33%9.21%43.23%-23.69%-11.12%21.93%47.28%0.56%25.73%
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		16.78%3.29%19.14%-12.75%-2.08%58.92%4.70%34.09%-9.80%-4.26%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and DGX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Quest Diagnostics Incorporated

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с DGX:
DGX с LHDGX с CRLDGX с RDNTDGX с SPYDGX с JNJDGX с ^SP500TRDGX с PETS

Доходность на риск

ENEL.MI vs. DGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DGX
Ранг доходности на риск DGX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c DGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Quest Diagnostics Incorporated (DGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MIDGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.68

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.19

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

1.40

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

2.84

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. DGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа DGX равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и DGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MIDGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.68

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.49

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.41

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и DGX

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что больше максимальной просадки DGX в -35.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и DGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MIDGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-35.40%

-23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-11.21%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-16.27%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-25.08%

-21.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

-35.40%

-14.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-2.91%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-9.76%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

5.53%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и DGX

Enel SpA (ENEL.MI) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Quest Diagnostics Incorporated (DGX) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MIDGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

5.48%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

17.26%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

23.22%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

22.08%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

24.23%

-1.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и DGX

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности DGX в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGX
Quest Diagnostics Incorporated		1.65%1.82%1.96%2.02%1.66%1.40%1.85%1.99%2.34%1.83%1.72%2.07%
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и DGX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Quest Diagnostics Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, DGX значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and DGX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и DGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор