Сравнение ENEL.MI с CPRX
ENEL.MI (Enel SpA) and CPRX (Catalyst Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CPRX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 47.65%/yr for CPRX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и CPRX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как CPRX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPRX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CPRX с доходностью 36.60%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям CPRX по среднегодовой доходности: 14.44% против 47.65% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
CPRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 36.60%
- 6 месяцев
- 36.38%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 35.93%
- 5 лет*
- 42.33%
- 10 лет*
- 47.65%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и CPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 36.49% | -1.44% | 32.35% | -12.33% | 191.77% | 117.86% | -18.27% | 99.72% | -48.59% | 226.62% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and CPRX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. CPRX — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
CPRX
Сравнение ENEL.MI c CPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | CPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.68 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.19 | +5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.58 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.90 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.14 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и CPRX
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки CPRX в -90.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и CPRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -90.65% | +31.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -28.76% | +17.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -31.18% | +17.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -44.84% | -2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -65.40% | +15.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | 0.00% | -6.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -44.30% | +27.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 16.41% | -12.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и CPRX
Enel SpA (ENEL.MI) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Catalyst Pharmaceuticals, Inc. (CPRX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | CPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 1.32% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 23.40% | -6.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 33.66% | -14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 47.45% | -26.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 60.47% | -37.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и CPRX
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как CPRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и CPRX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Catalyst Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and CPRX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и CPRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор