Сравнение ENEL.MI с CF
ENEL.MI (Enel SpA) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 17.42%/yr for CF. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и CF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как CF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CF были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 51.03%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 14.44% против 17.42% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
CF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 51.03%
- 6 месяцев
- 49.78%
- 1 год
- 24.42%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 19.17%
- 10 лет*
- 17.42%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 10.47% | 37.33% | 9.21% | 43.23% | -23.69% | -11.12% | 21.93% | 47.28% | 0.56% | 25.73% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 45.49% | -18.18% | 17.34% | -7.60% | 29.87% | 101.18% | -22.71% | 15.28% | 10.07% | 23.00% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and CF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г. | 0.13 |
The correlation between ENEL.MI and CF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. CF — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
CF
Сравнение ENEL.MI c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 0.93 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 1.60 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.56 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.50 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.43 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и CF
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки CF в -71.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -71.00% | +12.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -26.24% | +15.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -33.43% | +19.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -52.16% | +5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -58.58% | +8.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -17.60% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -27.75% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 15.29% | -11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и CF
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 14.07%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 14.07% | -8.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 36.68% | -19.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 43.74% | -24.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 38.87% | -17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 40.77% | -17.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и CF
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности CF в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.83% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.07% | 5.29% | 6.24% | 5.94% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 2.36% | 2.14% | 1.91% | 2.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and CF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор