PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENEL.MI с CDNS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENEL.MI с CDNS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ENEL.MI (Enel SpA) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while CDNS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 30.99%/yr for CDNS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENEL.MI и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Enel SpA (ENEL.MI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как CDNS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CDNS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 22.71%. За последние 10 лет акции ENEL.MI уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 14.44% против 30.99% соответственно.

ENEL.MI

1 день
0.92%
1 месяц
-0.60%
С начала года
10.47%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.19%
3 года*
24.29%
5 лет*
10.49%
10 лет*
14.44%

CDNS

1 день
0.00%
1 месяц
6.10%
С начала года
22.71%
6 месяцев
12.66%
1 год
25.28%
3 года*
15.26%
5 лет*
26.01%
10 лет*
30.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENEL.MI и CDNS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENEL.MI
Enel SpA		10.47%37.33%9.21%43.23%-23.69%-11.12%21.93%47.28%0.56%25.73%
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		28.45%-8.31%17.60%64.47%-8.45%46.81%80.49%63.13%8.85%45.44%

Correlation

The correlation between ENEL.MI and CDNS is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г.

0.21

The correlation between ENEL.MI and CDNS shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enel SpA

Cadence Design Systems, Inc.

Часто сравнивают с ENEL.MI:
ENEL.MI с ENI.MIENEL.MI с ENLAYENEL.MI с TRN.MIENEL.MI с PST.MIENEL.MI с DBXI.DEENEL.MI с EDPFYENEL.MI с ENI.DE
Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с MCHPCDNS с AVGOCDNS с LSCCCDNS с APHCDNS с IFX.DE

Доходность на риск

ENEL.MI vs. CDNS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENEL.MI
Ранг доходности на риск ENEL.MI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENEL.MI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENEL.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENEL.MI: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENEL.MI: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENEL.MI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENEL.MI c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENEL.MICDNSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
0.65

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
1.19

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.15

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.30

0.84

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.96

1.71

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENEL.MI vs. CDNS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENEL.MI на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CDNS равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENEL.MI и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENEL.MICDNSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.91

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.16

Просадки

Сравнение просадок ENEL.MI и CDNS

Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки CDNS в -88.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и CDNS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENEL.MICDNSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.83%

-88.19%

+29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-30.38%

+19.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-32.15%

+18.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.05%

-32.15%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.08%

-34.02%

-16.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-8.79%

+2.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.50%

-24.29%

+7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

14.83%

-11.17%

Волатильность

Сравнение волатильности ENEL.MI и CDNS

Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 15.36%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENEL.MICDNSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

15.36%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.22%

31.14%

-13.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.19%

38.89%

-19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.07%

35.94%

-14.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

34.35%

-11.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENEL.MI и CDNS

Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ENEL.MI
Enel SpA		5.07%5.29%6.24%5.94%7.55%5.08%3.96%3.96%2.36%2.14%1.91%2.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ENEL.MI значения в EUR, CDNS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ENEL.MI and CDNS have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и CDNS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор