Сравнение ENEL.MI с AG
ENEL.MI (Enel SpA) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while AG operates in Silver (Basic Materials). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 15.30%/yr vs 3.15%/yr for AG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и AG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как AG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 5.09%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 15.30% против 3.15% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.95%
- 3 года*
- 23.67%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 15.30%
AG
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -19.67%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 20.70%
- 1 год
- 105.53%
- 3 года*
- 41.17%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 3.15%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL.MI Enel SpA | 11.97% | 36.75% | 8.35% | 42.63% | -23.74% | -11.11% | 22.02% | 47.36% | 2.97% | 27.49% |
AG First Majestic Silver Corp. | 5.09% | 168.21% | -4.56% | -28.21% | -20.07% | -11.05% | 0.59% | 112.85% | -8.51% | -22.52% |
Correlation
The correlation between ENEL.MI and AG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. AG — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
AG
Сравнение ENEL.MI c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.33 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.51 | +2.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.02 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.04 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и AG
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -56.40%, что меньше максимальной просадки AG в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.40% | -87.65% | +31.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -45.48% | +34.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.88% | -45.48% | +31.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.08% | -73.73% | +26.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.13% | -78.41% | +28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.81% | -44.97% | +40.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.15% | -53.33% | +38.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 19.22% | -15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и AG
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.30%, в то время как у First Majestic Silver Corp. (AG) волатильность равна 23.84%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 23.84% | -18.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | 56.14% | -38.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.24% | 71.62% | -52.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.09% | 59.49% | -38.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.78% | 60.10% | -37.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и AG
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности AG в 0.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.21% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ENEL.MI Enel SpA | 5.00% | 4.98% | 5.44% | 5.56% | 7.55% | 5.08% | 3.96% | 3.96% | 4.70% | 3.51% | 3.82% | 3.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and AG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор