Сравнение ENEL.MI с ADBE
ENEL.MI (Enel SpA) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. ENEL.MI operates in Utilities - Diversified (Utilities), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ENEL.MI returned 14.44%/yr vs 9.72%/yr for ADBE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENEL.MI и ADBE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENEL.MI торгуется в EUR, в то время как ADBE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ADBE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENEL.MI показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.75%. За последние 10 лет акции ENEL.MI превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 14.44% против 9.72% соответственно.
ENEL.MI
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 11.78%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 14.44%
ADBE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -26.75%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -40.36%
- 3 года*
- -19.75%
- 5 лет*
- -12.38%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение доходности по годам ENEL.MI и ADBE
Correlation
The correlation between ENEL.MI and ADBE is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2007 г. | 0.21 |
The correlation between ENEL.MI and ADBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENEL.MI vs. ADBE — Ранг доходности на риск
ENEL.MI
ADBE
Сравнение ENEL.MI c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enel SpA (ENEL.MI) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENEL.MI | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.79 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | -0.86 | +3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | -1.42 | +8.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENEL.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.20 | +2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | -0.34 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.32 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ENEL.MI и ADBE
Максимальная просадка ENEL.MI за все время составила -58.83%, что меньше максимальной просадки ADBE в -68.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENEL.MI и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENEL.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.83% | -68.51% | +9.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.06% | -47.26% | +36.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.49% | -67.33% | +53.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.05% | -68.51% | +21.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.08% | -68.51% | +18.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.15% | -64.24% | +58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.50% | -19.53% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 28.68% | -25.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENEL.MI и ADBE
Текущая волатильность для Enel SpA (ENEL.MI) составляет 5.95%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ENEL.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENEL.MI | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.95% | 13.76% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.22% | 28.38% | -11.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.19% | 33.86% | -14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.07% | 36.15% | -15.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 34.60% | -11.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENEL.MI и ADBE
Дивидендная доходность ENEL.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENEL.MI и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enel SpA и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ENEL.MI and ADBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENEL.MI и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор