PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ENB с VFV.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 14.98%/yr for VFV.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB торгуется в USD, в то время как VFV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у VFV.TO с доходностью 8.51%. За последние 10 лет акции ENB уступали акциям VFV.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 14.98% соответственно.

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%

VFV.TO

1 день
0.11%
1 месяц
0.25%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.63%
1 год
24.44%
3 года*
21.24%
5 лет*
13.20%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и VFV.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		8.45%17.55%24.68%26.24%-17.79%27.57%18.42%30.52%-5.03%21.94%

Correlation

The correlation between ENB and VFV.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.19

The correlation between ENB and VFV.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.20 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

ENB vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBVFV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.95

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
2.65

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

2.71

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

12.01

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFV.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.85

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.35

Просадки

Сравнение просадок ENB и VFV.TO

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и VFV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-33.56%

-12.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-9.04%

-0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-18.94%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-24.33%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-33.56%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-2.69%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-3.86%

-6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.04%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и VFV.TO

Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

3.80%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

9.46%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

12.59%

+3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.07%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

17.73%

+6.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и VFV.TO

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VFV.TO в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.85%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.69%1.51%1.65%1.63%

Часто задаваемые вопросы

ENB and VFV.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и VFV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор