Сравнение ENB с TF.TO
ENB (Enbridge Inc.) and TF.TO (Timbercreek Financial Corp.) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while TF.TO operates in Mortgage Finance (Financial Services). Over the past 5 years, ENB returned 13.89%/yr vs -1.34%/yr for TF.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и TF.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ENB торгуется в USD, в то время как TF.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TF.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у TF.TO с доходностью -2.47%.
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
TF.TO
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- -5.18%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ENB и TF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | -2.47% | 11.68% | 7.02% | 5.71% | -24.41% | 19.65% | -3.15% | 27.25% | -9.56% | 27.32% |
Correlation
The correlation between ENB and TF.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between ENB and TF.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ENB:
$4.92
TF.TO:
CA$0.36
ENB:
11.24
TF.TO:
17.93
ENB:
0.51
TF.TO:
0.83
ENB:
1.32
TF.TO:
3.70
ENB:
$69.05B
TF.TO:
CA$145.73M
ENB:
$15.35B
TF.TO:
CA$79.48M
ENB:
$17.09B
TF.TO:
CA$55.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. TF.TO — Ранг доходности на риск
ENB
TF.TO
Сравнение ENB c TF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и Timbercreek Financial Corp. (TF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | TF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.96 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | -0.28 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | -0.67 | +7.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -0.32 | +1.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | -0.07 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.25 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и TF.TO
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, примерно равная максимальной просадке TF.TO в -45.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и TF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -45.42% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -18.58% | +9.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -26.64% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -37.57% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -11.01% | +6.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -9.16% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 7.77% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и TF.TO
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Timbercreek Financial Corp. (TF.TO) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | TF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.97% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 12.19% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 16.22% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 19.52% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 20.44% | +3.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и TF.TO
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности TF.TO в 10.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
TF.TO Timbercreek Financial Corp. | 10.60% | 10.09% | 9.76% | 10.35% | 9.76% | 7.18% | 7.99% | 6.95% | 7.89% | 7.12% | 3.92% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ENB и TF.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и Timbercreek Financial Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ENB и TF.TO
ENB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TF.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о валовой прибыли в 22.05M при выручке в 39.10M, что соответствует валовой рентабельности в 56.4%.
ENB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
TF.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила об операционной прибыли в 17.68M при выручке в 39.10M, что соответствует операционной рентабельности 45.2%.
ENB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.
TF.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Timbercreek Financial Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.37M при выручке в 39.10M, что соответствует чистой рентабельности 26.5%.
Часто задаваемые вопросы
ENB and TF.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ENB и TF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор