Сравнение ENB с KXI
ENB (Enbridge Inc.) is a stock, while KXI (iShares Global Consumer Staples ETF) is Consumer Staples Equities fund tracking the S&P Global Consumer Staples Index. Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 5.67%/yr for KXI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ENB и KXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно выше, чем у KXI с доходностью 3.99%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции KXI по среднегодовой доходности: 9.34% против 5.67% соответственно.
ENB
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 18.72%
- 6 месяцев
- 17.84%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 9.34%
KXI
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 3.99%
- 6 месяцев
- 5.03%
- 1 год
- 3.34%
- 3 года*
- 6.25%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение доходности по годам ENB и KXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 18.72% | 19.51% | 26.35% | -1.13% | 6.46% | 30.83% | -13.60% | 36.05% | -15.53% | -2.73% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.99% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
Correlation
The correlation between ENB and KXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2006 г. | 0.45 |
The correlation between ENB and KXI shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ENB vs. KXI — Ранг доходности на риск
ENB
KXI
Сравнение ENB c KXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и iShares Global Consumer Staples ETF (KXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ENB | KXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.82 | 0.33 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 0.71 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ENB | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.28 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.33 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.41 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ENB и KXI
Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что больше максимальной просадки KXI в -42.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и KXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ENB | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.35% | -42.27% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -10.24% | +1.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.78% | -11.92% | -3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.32% | -17.45% | -10.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | -24.59% | -19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.67% | -8.61% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.83% | -5.37% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.62% | 4.69% | -1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ENB и KXI
Enbridge Inc. (ENB) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что ENB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ENB | KXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 3.85% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.00% | 9.39% | +3.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 11.81% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 12.46% | +6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.34% | 13.75% | +10.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ENB и KXI
Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности KXI в 2.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENB Enbridge Inc. | 5.01% | 5.66% | 6.28% | 7.31% | 6.80% | 6.85% | 7.55% | 5.58% | 6.68% | 4.71% | 4.13% | 4.71% |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
ENB and KXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENB has higher volatility (6.10%) compared to KXI (3.85%). In terms of maximum drawdown, ENB dropped -46.35% vs KXI's -42.27%.
ENB currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ENB и KXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор