PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ENB с ACO-X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ENB с ACO-X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ENB (Enbridge Inc.) and ACO-X.TO (ATCO Ltd) are both stocks. ENB operates in Oil & Gas Midstream (Energy), while ACO-X.TO operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, ENB returned 9.34%/yr vs 7.91%/yr for ACO-X.TO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ENB и ACO-X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Enbridge Inc. (ENB) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ENB торгуется в USD, в то время как ACO-X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ACO-X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ENB показывает доходность 18.72%, что значительно ниже, чем у ACO-X.TO с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции ENB превзошли акции ACO-X.TO по среднегодовой доходности: 9.34% против 7.91% соответственно.

ENB

1 день
-1.74%
1 месяц
4.56%
С начала года
18.72%
6 месяцев
17.84%
1 год
25.57%
3 года*
20.90%
5 лет*
13.89%
10 лет*
9.34%

ACO-X.TO

1 день
-1.82%
1 месяц
2.83%
С начала года
25.58%
6 месяцев
33.55%
1 год
42.73%
3 года*
23.46%
5 лет*
11.05%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ENB и ACO-X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ENB
Enbridge Inc.		18.72%19.51%26.35%-1.13%6.46%30.83%-13.60%36.05%-15.53%-2.73%
ACO-X.TO
ATCO Ltd		25.58%29.19%18.77%-1.92%-2.66%22.29%-21.69%39.14%-17.82%11.14%

Correlation

The correlation between ENB and ACO-X.TO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.32

Фундаментальные показатели

EPS

ENB:

$4.92

ACO-X.TO:

CA$1.40

Коэффициент P/E

ENB:

11.24

ACO-X.TO:

50.69

Коэффициент PEG

ENB:

0.51

ACO-X.TO:

2.42

Коэффициент P/S

ENB:

1.32

ACO-X.TO:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

ENB:

$69.05B

ACO-X.TO:

CA$5.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

ENB:

$15.35B

ACO-X.TO:

CA$1.64B

EBITDA (12 мес.)

ENB:

$17.09B

ACO-X.TO:

CA$2.10B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Enbridge Inc.

ATCO Ltd

Часто сравнивают с ENB:
ENB с EPDENB с ETENB с TRPENB с ENSENB с SCHDENB с VOOENB с WMB
Часто сравнивают с ACO-X.TO:
ACO-X.TO с FTSACO-X.TO с CU.TOACO-X.TO с BLX.TOACO-X.TO с CPX.TOACO-X.TO с FTS.TOACO-X.TO с VDY.TOACO-X.TO с BAM

Доходность на риск

ENB vs. ACO-X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ENB
Ранг доходности на риск ENB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENB: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENB: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ACO-X.TO
Ранг доходности на риск ACO-X.TO: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACO-X.TO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACO-X.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACO-X.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ENB c ACO-X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enbridge Inc. (ENB) и ATCO Ltd (ACO-X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ENBACO-X.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
2.71

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.60

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

5.14

-2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.09

12.89

-5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ENB vs. ACO-X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ENB на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа ACO-X.TO равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ENB и ACO-X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ENBACO-X.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.71

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.38

+0.14

Просадки

Сравнение просадок ENB и ACO-X.TO

Максимальная просадка ENB за все время составила -46.35%, что меньше максимальной просадки ACO-X.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ENB и ACO-X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ENBACO-X.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.35%

-59.23%

+12.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-8.36%

-0.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.78%

-19.50%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.32%

-31.13%

+2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.07%

-52.60%

+8.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.67%

-1.82%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.83%

-18.08%

+7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.32%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ENB и ACO-X.TO

Enbridge Inc. (ENB) и ATCO Ltd (ACO-X.TO) имеют волатильность 6.10% и 5.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ENBACO-X.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.92%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.11%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

15.87%

+0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

17.17%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.34%

21.84%

+2.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ENB и ACO-X.TO

Дивидендная доходность ENB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности ACO-X.TO в 2.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACO-X.TO
ATCO Ltd		2.89%3.58%4.12%4.92%4.36%4.20%4.77%3.25%3.90%2.91%2.55%2.77%
ENB
Enbridge Inc.		5.01%5.66%6.28%7.31%6.80%6.85%7.55%5.58%6.68%4.71%4.13%4.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ENB и ACO-X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enbridge Inc. и ATCO Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
22.36B
1.43B
(ENB) Общая выручка
(ACO-X.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. ENB значения в USD, ACO-X.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности ENB и ACO-X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Enbridge Inc. и ATCO Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%202220232024202520260
41.5%
Активы портфеля
ENB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 22.36B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACO-X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о валовой прибыли в 592.00M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

ENB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.23B при выручке в 22.36B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

ACO-X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила об операционной прибыли в 401.00M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 28.1%.

ENB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enbridge Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.36B, что соответствует чистой рентабельности 13.2%.

ACO-X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ATCO Ltd сообщила о чистой прибыли в 152.00M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.

Часто задаваемые вопросы

ENB and ACO-X.TO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ENB и ACO-X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор