Сравнение EMR с TDG
EMR (Emerson Electric Co.) and TDG (TransDigm Group Incorporated) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, TDG in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 22.15%/yr for TDG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и TDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у TDG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям TDG по среднегодовой доходности: 12.97% против 22.15% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
TDG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -9.29%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -12.05%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 16.93%
- 10 лет*
- 22.15%
Сравнение доходности по годам EMR и TDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
TDG TransDigm Group Incorporated | -9.29% | 12.15% | 32.27% | 66.57% | 1.77% | 2.82% | 10.51% | 84.41% | 23.83% | 19.84% |
Correlation
The correlation between EMR and TDG is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.47 |
The correlation between EMR and TDG shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
TDG:
$70.21B
EMR:
$4.33
TDG:
$34.79
EMR:
32.10
TDG:
34.67
EMR:
11.41
TDG:
1.03
EMR:
4.28
TDG:
7.38
EMR:
$18.32B
TDG:
$9.50B
EMR:
$7.22B
TDG:
$5.61B
EMR:
$3.87B
TDG:
$4.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. TDG — Ранг доходности на риск
EMR
TDG
Сравнение EMR c TDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и TransDigm Group Incorporated (TDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | TDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.94 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.48 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -0.83 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.44 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.61 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.66 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.85 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и TDG
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки TDG в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и TDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -62.64% | +3.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -25.30% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -25.30% | -4.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -25.30% | -4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -62.64% | +11.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -20.46% | +7.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -7.95% | -6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 14.58% | -3.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и TDG
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 7.27%, в то время как у TransDigm Group Incorporated (TDG) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | TDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.72% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 21.00% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 27.63% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 27.81% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 33.78% | -4.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и TDG
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TDG в 7.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
TDG TransDigm Group Incorporated | 7.46% | 6.77% | 5.92% | 3.46% | 2.94% | 0.00% | 0.00% | 11.16% | 0.00% | 8.01% | 9.64% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и TDG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и TransDigm Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и TDG
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TDG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.51B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TDG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
TDG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TransDigm Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 535.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and TDG have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TDG has higher volatility (7.72%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs TDG's -62.64%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и TDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор