Сравнение EMR с ITRI
EMR (Emerson Electric Co.) and ITRI (Itron, Inc.) are both stocks. EMR operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while ITRI operates in Scientific & Technical Instruments (Technology). Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 6.39%/yr for ITRI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и ITRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у ITRI с доходностью -11.91%. За последние 10 лет акции EMR превзошли акции ITRI по среднегодовой доходности: 12.97% против 6.39% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
ITRI
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -11.91%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- -32.15%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- -3.20%
- 10 лет*
- 6.39%
Сравнение доходности по годам EMR и ITRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
ITRI Itron, Inc. | -11.91% | -14.48% | 43.80% | 49.08% | -26.08% | -28.55% | 14.23% | 77.52% | -30.66% | 8.51% |
Correlation
The correlation between EMR and ITRI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1993 г. | 0.35 |
The correlation between EMR and ITRI shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
ITRI:
$3.72B
EMR:
$4.33
ITRI:
$6.27
EMR:
32.10
ITRI:
13.05
EMR:
11.41
ITRI:
0.23
EMR:
4.28
ITRI:
1.61
EMR:
3.85
ITRI:
2.31
EMR:
$18.32B
ITRI:
$2.35B
EMR:
$7.22B
ITRI:
$906.61M
EMR:
$3.87B
ITRI:
$363.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. ITRI — Ранг доходности на риск
EMR
ITRI
Сравнение EMR c ITRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Itron, Inc. (ITRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | ITRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.74 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.25 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.81 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | -0.08 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.10 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и ITRI
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки ITRI в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и ITRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -94.36% | +35.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -43.64% | +20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -43.64% | +14.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -58.57% | +28.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -65.26% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -40.90% | +27.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -46.58% | +32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 25.76% | -15.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и ITRI
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 7.27%, в то время как у Itron, Inc. (ITRI) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | ITRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 9.06% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 25.65% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 39.81% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 42.82% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 43.29% | -14.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и ITRI
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как ITRI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
ITRI Itron, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и ITRI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Itron, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и ITRI
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITRI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о валовой прибыли в 236.32M при выручке в 586.98M, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITRI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.58M при выручке в 586.98M, что соответствует операционной рентабельности 11.5%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
ITRI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Itron, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.46M при выручке в 586.98M, что соответствует чистой рентабельности 9.1%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and ITRI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITRI has higher volatility (9.06%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs ITRI's -94.36%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и ITRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор