Сравнение EMR с AXON
EMR (Emerson Electric Co.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EMR in Specialty Industrial Machinery, AXON in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, EMR returned 12.97%/yr vs 35.39%/yr for AXON. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EMR и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EMR показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -17.06%. За последние 10 лет акции EMR уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 12.97% против 35.39% соответственно.
EMR
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 12.97%
AXON
- 1 день
- -3.10%
- 1 месяц
- 16.73%
- С начала года
- -17.06%
- 6 месяцев
- -14.84%
- 1 год
- -40.51%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 26.05%
- 10 лет*
- 35.39%
Сравнение доходности по годам EMR и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMR Emerson Electric Co. | 5.61% | 8.92% | 29.73% | 3.75% | 5.74% | 18.19% | 8.61% | 31.53% | -11.87% | 29.05% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -17.06% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between EMR and AXON is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2001 г. | 0.32 |
The correlation between EMR and AXON shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EMR:
$78.30B
AXON:
$38.85B
EMR:
$4.33
AXON:
$2.41
EMR:
32.10
AXON:
195.83
EMR:
11.41
AXON:
0.06
EMR:
4.28
AXON:
13.54
EMR:
3.85
AXON:
10.99
EMR:
$18.32B
AXON:
$2.98B
EMR:
$7.22B
AXON:
$1.77B
EMR:
$3.87B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EMR vs. AXON — Ранг доходности на риск
EMR
AXON
Сравнение EMR c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerson Electric Co. (EMR) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMR | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.67 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.17 | +2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.73 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.55 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.51 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EMR и AXON
Максимальная просадка EMR за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMR и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EMR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -91.78% | +32.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.45% | -60.28% | +36.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.62% | -60.28% | +30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.62% | -60.28% | +30.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.77% | -60.28% | +9.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -45.92% | +32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.11% | -43.59% | +29.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.68% | 34.81% | -24.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMR и AXON
Текущая волатильность для Emerson Electric Co. (EMR) составляет 7.27%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 19.02%. Это указывает на то, что EMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EMR | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 19.02% | -11.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.63% | 44.22% | -19.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.04% | 55.73% | -25.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.25% | 47.97% | -20.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.10% | 49.19% | -20.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMR и AXON
Дивидендная доходность EMR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EMR Emerson Electric Co. | 1.58% | 1.61% | 1.70% | 2.14% | 2.15% | 2.18% | 2.49% | 2.58% | 3.26% | 2.76% | 3.42% | 3.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EMR и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Emerson Electric Co. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EMR и AXON
EMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
EMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
EMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emerson Electric Co. сообщила о чистой прибыли в 618.00M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
EMR and AXON have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (19.02%) compared to EMR (7.27%). In terms of maximum drawdown, EMR dropped -59.05% vs AXON's -91.78%.
EMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EMR и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор