Сравнение EME с USLM
EME (EMCOR Group, Inc.) and USLM (United States Lime & Minerals, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while USLM operates in Building Materials (Basic Materials). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 26.08%/yr for USLM. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и USLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у USLM с доходностью -11.65%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции USLM по среднегодовой доходности: 33.38% против 26.08% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
USLM
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -11.65%
- 6 месяцев
- -12.38%
- 1 год
- -0.24%
- 3 года*
- 40.83%
- 5 лет*
- 30.59%
- 10 лет*
- 26.08%
Сравнение доходности по годам EME и USLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | -11.65% | -9.59% | 188.91% | 64.34% | 9.84% | 13.69% | 27.15% | 35.03% | -7.26% | 2.47% |
Correlation
The correlation between EME and USLM is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.24 |
The correlation between EME and USLM shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
USLM:
$6.07
EME:
27.79
USLM:
17.42
EME:
0.65
USLM:
0.45
EME:
2.09
USLM:
6.17
EME:
$17.75B
USLM:
$369.31M
EME:
$3.47B
USLM:
$177.91M
EME:
$2.03B
USLM:
$185.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. USLM — Ранг доходности на риск
EME
USLM
Сравнение EME c USLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и United States Lime & Minerals, Inc. (USLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | USLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.04 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.01 | +2.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.02 | +6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.01 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.86 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.72 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.25 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок EME и USLM
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки USLM в -77.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и USLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -77.09% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -26.55% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -45.87% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -45.87% | +9.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -45.87% | -2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -32.66% | +19.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -27.35% | +11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 11.12% | -1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и USLM
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у United States Lime & Minerals, Inc. (USLM) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | USLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.63% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 32.06% | -6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 40.45% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 35.91% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 36.37% | -3.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и USLM
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности USLM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
USLM United States Lime & Minerals, Inc. | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.35% | 0.57% | 0.50% | 0.56% | 6.52% | 0.76% | 0.70% | 0.66% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и USLM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и United States Lime & Minerals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и USLM
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
USLM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 41.75M при выручке в 87.83M, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
USLM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.78M при выручке в 87.83M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
USLM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., United States Lime & Minerals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 30.58M при выручке в 87.83M, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and USLM have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USLM has higher volatility (8.63%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs USLM's -77.09%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и USLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор