Сравнение EME с STN
EME (EMCOR Group, Inc.) and STN (Stantec Inc) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 12.56%/yr for STN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и STN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у STN с доходностью -21.89%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции STN по среднегодовой доходности: 33.38% против 12.56% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
STN
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -22.73%
- 1 год
- -30.32%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение доходности по годам EME и STN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
STN Stantec Inc | -21.89% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
Correlation
The correlation between EME and STN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
STN:
$8.38B
EME:
$29.65
STN:
$3.98
EME:
27.79
STN:
18.44
EME:
0.65
STN:
0.76
EME:
2.09
STN:
1.08
EME:
9.60
STN:
2.48
EME:
$17.75B
STN:
$7.77B
EME:
$3.47B
STN:
$3.11B
EME:
$2.03B
STN:
$1.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. STN — Ранг доходности на риск
EME
STN
Сравнение EME c STN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Stantec Inc (STN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | STN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.81 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.85 | +3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -1.94 | +8.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -1.10 | +2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.47 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.49 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.40 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EME и STN
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, примерно равная максимальной просадке STN в -67.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и STN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -67.42% | -3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -35.66% | +10.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -35.66% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -35.66% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -35.66% | -12.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -35.06% | +22.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -17.11% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 15.63% | -5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и STN
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Stantec Inc (STN) волатильность равна 13.19%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | STN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 13.19% | -6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 23.93% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 27.82% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 25.23% | +8.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 25.65% | +7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и STN
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности STN в 1.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
STN Stantec Inc | 1.07% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и STN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Stantec Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и STN
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EME and STN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (13.19%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs STN's -67.42%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и STN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор