Сравнение EME с SN
EME (EMCOR Group, Inc.) and SN (SharkNinja Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while SN operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical). Over the past year, EME returned 68.85% vs 35.56% for SN. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и SN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у SN с доходностью 5.70%.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
SN
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 5.92%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 8.37%
- 1 год
- 35.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EME и SN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 1.79% |
SN SharkNinja Inc. | 5.70% | 14.93% | 90.27% | 74.33% |
Correlation
The correlation between EME and SN is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2023 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
SN:
$16.84B
EME:
$29.65
SN:
$4.96
EME:
27.79
SN:
23.84
EME:
0.65
SN:
0.59
EME:
2.09
SN:
3.25
EME:
9.60
SN:
6.09
EME:
$17.75B
SN:
$5.18B
EME:
$3.47B
SN:
$3.22B
EME:
$2.03B
SN:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. SN — Ранг доходности на риск
EME
SN
Сравнение EME c SN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и SharkNinja Inc. (SN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | SN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.17 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 1.18 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 2.62 | +4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.87 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.92 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок EME и SN
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки SN в -42.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и SN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -42.64% | -27.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -30.23% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -10.02% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -9.38% | -5.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 13.62% | -3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и SN
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у SharkNinja Inc. (SN) волатильность равна 12.90%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | SN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 12.90% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 29.76% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 41.19% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 48.74% | -15.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 48.74% | -15.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и SN
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, тогда как SN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
SN SharkNinja Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и SN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и SharkNinja Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EME and SN have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SN has higher volatility (12.90%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs SN's -42.64%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и SN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор