Сравнение EME с J
EME (EMCOR Group, Inc.) and J (Jacobs Engineering Group Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 11.93%/yr for J. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и J
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у J с доходностью -8.91%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции J по среднегодовой доходности: 33.38% против 11.93% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
J
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 1.61%
- С начала года
- -8.91%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -5.06%
- 3 года*
- 9.02%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение доходности по годам EME и J
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | -8.91% | 2.13% | 24.23% | 9.02% | -13.12% | 28.60% | 22.36% | 54.99% | -10.58% | 16.98% |
Correlation
The correlation between EME and J is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 1995 г. | 0.49 |
The correlation between EME and J shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$29.65
J:
$2.83
EME:
27.79
J:
42.38
EME:
0.65
J:
7.62
EME:
2.09
J:
0.82
EME:
$17.75B
J:
$13.17B
EME:
$3.47B
J:
$3.08B
EME:
$2.03B
J:
$845.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. J — Ранг доходности на риск
EME
J
Сравнение EME c J - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Jacobs Engineering Group Inc. (J). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | J | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.00 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | -0.15 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | -0.33 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | -0.16 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.06 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.43 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.39 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок EME и J
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, примерно равная максимальной просадке J в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и J.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -74.14% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -34.44% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -34.44% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -34.44% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -39.33% | -8.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -26.45% | +13.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -26.17% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 15.22% | -5.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и J
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Jacobs Engineering Group Inc. (J) волатильность равна 11.34%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с J. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | J | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 11.34% | -4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 24.75% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 31.33% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 26.05% | +7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 27.79% | +5.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и J
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности J в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
J Jacobs Engineering Group Inc. | 1.13% | 1.96% | 0.76% | 0.80% | 0.77% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 1.03% | 0.91% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и J
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Jacobs Engineering Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и J
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
J - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 794.89M при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
J - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила об операционной прибыли в -81.18M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
J - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Jacobs Engineering Group Inc. сообщила о чистой прибыли в -175.69M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности -4.8%.
Часто задаваемые вопросы
EME and J have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
J has higher volatility (11.34%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs J's -74.14%.
EME currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и J
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор