Сравнение EME с GS
EME (EMCOR Group, Inc.) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. EME operates in Engineering & Construction (Industrials), while GS operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 23.96%/yr for GS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у GS с доходностью 20.04%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции GS по среднегодовой доходности: 33.38% против 23.96% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
GS
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 20.04%
- 6 месяцев
- 21.74%
- 1 год
- 73.62%
- 3 года*
- 49.42%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 23.96%
Сравнение доходности по годам EME и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 20.04% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between EME and GS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.45 |
The correlation between EME and GS has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
GS:
$321.86B
EME:
$29.65
GS:
$57.41
EME:
27.79
GS:
18.20
EME:
0.65
GS:
2.36
EME:
2.09
GS:
2.97
EME:
9.60
GS:
2.62
EME:
$17.75B
GS:
$110.77B
EME:
$3.47B
GS:
$61.53B
EME:
$2.03B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. GS — Ранг доходности на риск
EME
GS
Сравнение EME c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 3.81 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 12.74 | -5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.64 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 0.91 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.33 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок EME и GS
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -78.84% | +8.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -19.42% | -5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -30.90% | -5.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -32.84% | -3.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -48.75% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -4.36% | -8.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -22.62% | +7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 5.80% | +4.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и GS
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.56%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 10.56% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 23.02% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 28.14% | +9.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 28.03% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 29.84% | +3.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и GS
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что меньше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и GS
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
EME and GS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (10.56%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор