Сравнение EME с CW
EME (EMCOR Group, Inc.) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — EME in Engineering & Construction, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, EME returned 33.38%/yr vs 24.24%/yr for CW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EME и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EME показывает доходность 34.80%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 30.89%. За последние 10 лет акции EME превзошли акции CW по среднегодовой доходности: 33.38% против 24.24% соответственно.
EME
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -10.62%
- С начала года
- 34.80%
- 6 месяцев
- 31.07%
- 1 год
- 68.85%
- 3 года*
- 68.15%
- 5 лет*
- 45.66%
- 10 лет*
- 33.38%
CW
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.08%
- С начала года
- 30.89%
- 6 месяцев
- 31.73%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 61.13%
- 5 лет*
- 42.19%
- 10 лет*
- 24.24%
Сравнение доходности по годам EME и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EME EMCOR Group, Inc. | 34.80% | 35.05% | 111.27% | 46.03% | 16.81% | 39.93% | 6.47% | 45.18% | -26.68% | 16.09% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 30.89% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between EME and CW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1995 г. | 0.47 |
The correlation between EME and CW shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EME:
$37.11B
CW:
$26.73B
EME:
$29.65
CW:
$13.64
EME:
27.79
CW:
52.89
EME:
0.65
CW:
2.89
EME:
2.09
CW:
7.49
EME:
9.60
CW:
10.16
EME:
$17.75B
CW:
$3.61B
EME:
$3.47B
CW:
$1.34B
EME:
$2.03B
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EME vs. CW — Ранг доходности на риск
EME
CW
Сравнение EME c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EMCOR Group, Inc. (EME) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EME | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.75 | 4.63 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.90 | 13.46 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EME | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.84 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.38 | 1.53 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.80 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок EME и CW
Максимальная просадка EME за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EME и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EME | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -59.19% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.15% | -12.97% | -12.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -27.21% | -8.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -27.21% | -8.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.00% | -48.73% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -3.95% | -8.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.36% | -13.90% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.02% | 4.45% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности EME и CW
Текущая волатильность для EMCOR Group, Inc. (EME) составляет 7.08%, в то время как у Curtiss-Wright Corporation (CW) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что EME испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EME | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 8.88% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.46% | 25.62% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.11% | 32.71% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.30% | 27.79% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.97% | 30.28% | +2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EME и CW
Дивидендная доходность EME за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
EME EMCOR Group, Inc. | 0.16% | 0.16% | 0.20% | 0.32% | 0.36% | 0.41% | 0.35% | 0.37% | 0.54% | 0.39% | 0.45% | 0.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EME и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EMCOR Group, Inc. и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EME и CW
EME - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 863.95M при выручке в 4.63B, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
EME - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 403.85M при выручке в 4.63B, что соответствует операционной рентабельности 8.7%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
EME - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EMCOR Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 305.48M при выручке в 4.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
EME and CW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CW has higher volatility (8.88%) compared to EME (7.08%). In terms of maximum drawdown, EME dropped -70.56% vs CW's -59.19%.
CW currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EME и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор