PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMBE.L с CQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMBE.L с CQQQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EMBE.L (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) and CQQQ (Invesco China Technology ETF) are both exchange-traded funds - EMBE.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CQQQ is a China Equities fund tracking the FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EMBE.L returned 0.91%/yr vs 4.86%/yr for CQQQ. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. EMBE.L charges 0.50%/yr vs 0.70%/yr for CQQQ.

Доходность

Сравнение доходности EMBE.L и CQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EMBE.L торгуется в EUR, в то время как CQQQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CQQQ были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EMBE.L показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CQQQ с доходностью -0.98%. За последние 10 лет акции EMBE.L уступали акциям CQQQ по среднегодовой доходности: 0.91% против 4.86% соответственно.

EMBE.L

1 день
-0.01%
1 месяц
-0.47%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.14%
1 год
8.54%
3 года*
7.20%
5 лет*
-0.58%
10 лет*
0.91%

CQQQ

1 день
-1.19%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-0.98%
6 месяцев
-2.27%
1 год
19.43%
3 года*
6.07%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMBE.L и CQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		0.41%10.99%4.00%7.66%-20.86%-3.27%3.35%12.27%-8.40%8.13%
CQQQ
Invesco China Technology ETF		-0.98%18.95%17.09%-19.21%-25.76%-18.89%44.37%36.58%-31.71%52.89%

Correlation

The correlation between EMBE.L and CQQQ is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2013 г.

0.23

The correlation between EMBE.L and CQQQ shifts across timeframes, from 0.18 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMBE.L и CQQQ

Секторы
EMBE.L
CQQQ

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

21.9%

Потребительский циклический сектор

-

13.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.3%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

58.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

-0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

EMBE.L

-

CQQQ
0.1%

Коммуникационные услуги

EMBE.L

-

CQQQ
21.9%

Потребительский циклический сектор

EMBE.L

-

CQQQ
13.8%

Потребительский защитный сектор

EMBE.L

-

CQQQ

-

Энергетика

EMBE.L

-

CQQQ

-

Здравоохранение

EMBE.L

-

CQQQ

-

Промышленность

EMBE.L

-

CQQQ
1.3%

Недвижимость

EMBE.L

-

CQQQ

-

Технологии

EMBE.L

-

CQQQ
58.2%

Коммунальные услуги

EMBE.L

-

CQQQ

-

Финансовые услуги

EMBE.L
-0.3%
CQQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

Invesco China Technology ETF

Часто сравнивают с EMBE.L:
EMBE.L с EMBEMBE.L с CEMBEMBE.L с SEMB.LEMBE.L с XUHY.LEMBE.L с VWOBEMBE.L с PCYEMBE.L с JEPQ
Часто сравнивают с CQQQ:
CQQQ с KWEBCQQQ с MCHICQQQ с FXICQQQ с TCHICQQQ с VOOCQQQ с PGJCQQQ с CWEB

Доходность на риск

EMBE.L vs. CQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMBE.L
Ранг доходности на риск EMBE.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMBE.L: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMBE.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMBE.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMBE.L: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMBE.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CQQQ
Ранг доходности на риск CQQQ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CQQQ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CQQQ: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CQQQ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CQQQ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMBE.L c CQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) и Invesco China Technology ETF (CQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EMBE.LCQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
0.67

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
1.12

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

0.85

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.12

1.91

+5.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EMBE.L vs. CQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMBE.L на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа CQQQ равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMBE.L и CQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EMBE.LCQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.67

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.20

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.15

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.23

0.00

Просадки

Сравнение просадок EMBE.L и CQQQ

Максимальная просадка EMBE.L за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки CQQQ в -70.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMBE.L и CQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMBE.LCQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-70.82%

+40.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.58%

-22.97%

+18.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.94%

-34.70%

+26.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.46%

-63.57%

+33.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-70.82%

+40.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-49.38%

+44.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.39%

-25.52%

+18.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

10.21%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности EMBE.L и CQQQ

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) составляет 2.07%, в то время как у Invesco China Technology ETF (CQQQ) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что EMBE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMBE.LCQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

11.14%

-9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.85%

21.38%

-16.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.89%

29.25%

-23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

36.60%

-27.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

32.59%

-23.11%

Сравнение комиссий EMBE.L и CQQQ

EMBE.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CQQQ в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMBE.L и CQQQ

Дивидендная доходность EMBE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CQQQ в 2.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CQQQ
Invesco China Technology ETF		2.23%2.17%0.28%0.55%0.08%0.00%0.47%0.01%0.43%1.41%1.69%1.77%
EMBE.L
iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)		5.66%5.44%5.64%5.50%5.39%3.92%3.85%4.77%5.75%3.88%5.36%4.72%

Часто задаваемые вопросы

EMBE.L and CQQQ have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMBE.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMBE.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for CQQQ.

EMBE.L is categorized as Emerging Markets Bonds, while CQQQ is China Equities. EMBE.L tracks JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR, while CQQQ tracks FTSE China Incl A 25% Technology Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for EMBE.L and 0.70% for CQQQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMBE.L и CQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор