Сравнение ELV с MSFT
ELV (Elevance Health Inc) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while MSFT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 24.64%/yr for MSFT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%. За последние 10 лет акции ELV уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 13.78% против 24.64% соответственно.
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам ELV и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between ELV and MSFT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.27 |
The correlation between ELV and MSFT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$92.16B
MSFT:
$3.07T
ELV:
$23.46
MSFT:
$16.79
ELV:
17.82
MSFT:
24.52
ELV:
0.47
MSFT:
9.65
ELV:
2.10
MSFT:
7.40
ELV:
$200.42B
MSFT:
$318.27B
ELV:
$46.43B
MSFT:
$217.41B
ELV:
$8.92B
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. MSFT — Ранг доходности на риск
ELV
MSFT
Сравнение ELV c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.94 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | -0.35 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | -0.73 | +1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | -0.47 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.42 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.91 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.74 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок ELV и MSFT
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -69.38% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -33.91% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -33.91% | -16.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -37.15% | -13.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -37.15% | -13.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -23.56% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -21.78% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 16.13% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и MSFT
Текущая волатильность для Elevance Health Inc (ELV) составляет 8.30%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что ELV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 10.25% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 22.36% | +4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 25.31% | +13.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 26.64% | +2.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 27.06% | +3.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и MSFT
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности MSFT в 0.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и MSFT
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and MSFT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFT has higher volatility (10.25%) compared to ELV (8.30%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs MSFT's -69.38%.
ELV currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор