PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELV с ENI.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELV с ENI.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELV (Elevance Health Inc) and ENI.MI (Eni S.p.A.) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while ENI.MI operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 12.48%/yr for ENI.MI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ELV и ENI.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elevance Health Inc (ELV) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ELV торгуется в USD, в то время как ENI.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENI.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у ENI.MI с доходностью 46.66%. За последние 10 лет акции ELV превзошли акции ENI.MI по среднегодовой доходности: 13.78% против 12.48% соответственно.

ELV

1 день
0.63%
1 месяц
10.60%
С начала года
20.02%
6 месяцев
27.26%
1 год
8.57%
3 года*
-2.38%
5 лет*
3.00%
10 лет*
13.78%

ENI.MI

1 день
-0.06%
1 месяц
2.49%
С начала года
46.66%
6 месяцев
48.32%
1 год
89.17%
3 года*
32.90%
5 лет*
24.61%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELV и ENI.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELV
Elevance Health Inc		20.02%-3.14%-20.72%-6.89%11.83%46.12%7.74%16.33%18.11%58.72%
ENI.MI
Eni S.p.A.		46.66%49.35%-13.94%27.30%9.80%40.34%-27.45%4.47%-0.14%7.83%

Correlation

The correlation between ELV and ENI.MI is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.23

The correlation between ELV and ENI.MI shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Elevance Health Inc

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с ELV:
ELV с UNHELV с CNCELV с FSLRELV с SWKELV с DFSELV с ABBVELV с BJ
Часто сравнивают с ENI.MI:
ENI.MI с ENEL.MIENI.MI с ENG.MCENI.MI с TRN.MIENI.MI с SRG.MIENI.MI с SHELENI.MI с TTEENI.MI с IGLO.L

Доходность на риск

ELV vs. ENI.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELV
Ранг доходности на риск ELV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELV: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ENI.MI
Ранг доходности на риск ENI.MI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENI.MI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENI.MI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELV c ENI.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и Eni S.p.A. (ENI.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELVENI.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
3.92

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
4.33

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.68

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

8.07

-7.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.51

32.28

-31.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELV vs. ENI.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа ENI.MI равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELV и ENI.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELVENI.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

3.92

-3.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.97

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.17

+0.29

Просадки

Сравнение просадок ELV и ENI.MI

Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, примерно равная максимальной просадке ENI.MI в -64.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и ENI.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELVENI.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.19%

-64.64%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.60%

-11.30%

-19.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-50.38%

-21.88%

-28.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.38%

-32.83%

-17.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.38%

-60.51%

+10.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.19%

-4.70%

-18.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.29%

-25.81%

+10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.76%

2.83%

+13.93%

Волатильность

Сравнение волатильности ELV и ENI.MI

Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с Eni S.p.A. (ENI.MI) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENI.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELVENI.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.30%

7.78%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.26%

20.84%

+6.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.59%

23.31%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.93%

25.22%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.84%

27.52%

+3.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELV и ENI.MI

Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ENI.MI в 4.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ELV
Elevance Health Inc		1.64%1.95%1.77%1.26%1.00%0.98%1.18%1.06%1.14%1.20%1.81%1.79%
ENI.MI
Eni S.p.A.		4.48%6.32%7.41%5.93%6.55%5.48%6.43%6.07%5.96%5.80%5.17%6.96%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELV и ENI.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ELV значения в USD, ENI.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

ELV and ENI.MI have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELV и ENI.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор