Сравнение ELV с COP
ELV (Elevance Health Inc) and COP (ConocoPhillips Company) are both stocks. ELV operates in Healthcare Plans (Healthcare), while COP operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, ELV returned 13.78%/yr vs 13.80%/yr for COP. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELV и COP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELV показывает доходность 20.02%, что значительно ниже, чем у COP с доходностью 28.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELV имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции COP немного впереди с 13.80%.
ELV
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 27.26%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- -2.38%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 13.78%
COP
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 29.96%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 13.80%
Сравнение доходности по годам ELV и COP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELV Elevance Health Inc | 20.02% | -3.14% | -20.72% | -6.89% | 11.83% | 46.12% | 7.74% | 16.33% | 18.11% | 58.72% |
COP ConocoPhillips Company | 28.95% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
Correlation
The correlation between ELV and COP is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2001 г. | 0.28 |
The correlation between ELV and COP shifts across timeframes, from 0.11 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELV:
$92.16B
COP:
$145.64B
ELV:
$23.46
COP:
$5.90
ELV:
17.82
COP:
20.15
ELV:
0.47
COP:
2.53
ELV:
2.10
COP:
2.26
ELV:
$200.42B
COP:
$58.31B
ELV:
$46.43B
COP:
$17.02B
ELV:
$8.92B
COP:
$22.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELV vs. COP — Ранг доходности на риск
ELV
COP
Сравнение ELV c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elevance Health Inc (ELV) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELV | COP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.75 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.51 | 6.17 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELV | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.41 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.23 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок ELV и COP
Максимальная просадка ELV за все время составила -67.19%, что меньше максимальной просадки COP в -84.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELV и COP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELV | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.19% | -84.55% | +17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.60% | -14.90% | -15.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.38% | -36.19% | -14.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.38% | -36.19% | -14.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.38% | -70.66% | +20.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.19% | -10.48% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.29% | -25.48% | +10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 6.63% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELV и COP
Elevance Health Inc (ELV) имеет более высокую волатильность в 8.30% по сравнению с ConocoPhillips Company (COP) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что ELV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELV | COP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 7.55% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.26% | 22.71% | +4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.59% | 29.22% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.93% | 32.73% | -3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.84% | 37.65% | -6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELV и COP
Дивидендная доходность ELV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности COP в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
ELV Elevance Health Inc | 1.64% | 1.95% | 1.77% | 1.26% | 1.00% | 0.98% | 1.18% | 1.06% | 1.14% | 1.20% | 1.81% | 1.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELV и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elevance Health Inc и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELV и COP
ELV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о валовой прибыли в 9.10B при выручке в 50.18B, что соответствует валовой рентабельности в 18.1%.
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
ELV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила об операционной прибыли в 2.66B при выручке в 50.18B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
ELV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Elevance Health Inc сообщила о чистой прибыли в 1.76B при выручке в 50.18B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
ELV and COP have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELV has higher volatility (8.30%) compared to COP (7.55%). In terms of maximum drawdown, ELV dropped -67.19% vs COP's -84.55%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELV и COP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор