PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELMD с ZIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ELMD с ZIVO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ELMD (Electromed, Inc.) and ZIVO (ZIVO Bioscience, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ELMD in Medical Devices, ZIVO in Biotechnology. Over the past 10 years, ELMD returned 23.42%/yr vs 23.62%/yr for ZIVO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ELMD и ZIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Electromed, Inc. (ELMD) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ELMD показывает доходность 27.34%, что значительно выше, чем у ZIVO с доходностью -64.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELMD имеют среднегодовую доходность 23.42%, а акции ZIVO немного впереди с 23.62%.

ELMD

1 день
-1.62%
1 месяц
37.69%
С начала года
27.34%
6 месяцев
31.72%
1 год
76.99%
3 года*
46.60%
5 лет*
27.60%
10 лет*
23.42%

ZIVO

1 день
0.00%
1 месяц
-18.67%
С начала года
-64.94%
6 месяцев
-67.89%
1 год
-82.28%
3 года*
-42.83%
5 лет*
-36.44%
10 лет*
23.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ELMD и ZIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ELMD
Electromed, Inc.		27.34%-1.46%170.85%4.00%-19.31%32.52%13.41%69.94%-16.14%56.44%
ZIVO
ZIVO Bioscience, Inc.		-64.94%-59.53%1,691.67%-92.00%-12.89%1,813.33%-11.76%30.77%44.44%-5.26%

Correlation

The correlation between ELMD and ZIVO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2012 г.

-0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ELMD:

$320.66M

ZIVO:

$11.85M

EPS

ELMD:

$1.16

ZIVO:

-$2.58

Коэффициент P/S

ELMD:

4.49

ZIVO:

98.33

Общая выручка (12 мес.)

ELMD:

$71.75M

ZIVO:

$119.03K

Валовая прибыль (12 мес.)

ELMD:

$56.28M

ZIVO:

$39.21K

EBITDA (12 мес.)

ELMD:

$14.10M

ZIVO:

-$9.86M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Electromed, Inc.

ZIVO Bioscience, Inc.

Часто сравнивают с ELMD:
ELMD с BSXELMD с VOOELMD с LFVNELMD с FNMASELMD с HACBYELMD с CWENELMD с CALM
Часто сравнивают с ZIVO:
ZIVO с ^GSPCZIVO с HACBYZIVO с AGXZIVO с BSXZIVO с BYRNZIVO с FNMASZIVO с LFVN

Доходность на риск

ELMD vs. ZIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELMD
Ранг доходности на риск ELMD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELMD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELMD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELMD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELMD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELMD: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ZIVO
Ранг доходности на риск ZIVO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZIVO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZIVO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZIVO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZIVO: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELMD c ZIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELMDZIVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.47

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
-0.23

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.97

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.88

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.74

-1.63

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELMD vs. ZIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELMD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа ZIVO равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELMD и ZIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELMDZIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

-0.47

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

-0.26

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.02

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.01

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ELMD и ZIVO

Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки ZIVO в -98.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и ZIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELMDZIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.65%

-98.52%

+19.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.27%

-93.85%

+70.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.86%

-97.16%

+48.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.86%

-98.52%

+49.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.84%

-98.52%

+42.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.62%

-90.67%

+85.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.79%

-63.75%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.49%

50.41%

-38.92%

Волатильность

Сравнение волатильности ELMD и ZIVO

Текущая волатильность для Electromed, Inc. (ELMD) составляет 26.28%, в то время как у ZIVO Bioscience, Inc. (ZIVO) волатильность равна 51.45%. Это указывает на то, что ELMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELMDZIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.28%

51.45%

-25.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.43%

144.20%

-106.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.93%

176.32%

-123.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.30%

139.16%

-92.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.99%

1,082.76%

-1,029.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELMD и ZIVO

Ни ELMD, ни ZIVO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ELMD и ZIVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и ZIVO Bioscience, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20222023202420252026
18.58M
0
(ELMD) Общая выручка
(ZIVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ELMD and ZIVO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ZIVO has higher volatility (51.45%) compared to ELMD (26.28%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs ZIVO's -98.52%.

ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ELMD и ZIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор