Сравнение ELMD с WLFC
ELMD (Electromed, Inc.) and WLFC (Willis Lease Finance Corporation) are both stocks. ELMD operates in Medical Devices (Healthcare), while WLFC operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, ELMD returned 23.42%/yr vs 22.76%/yr for WLFC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ELMD и WLFC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELMD показывает доходность 27.34%, что значительно ниже, чем у WLFC с доходностью 37.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ELMD имеют среднегодовую доходность 23.42%, а акции WLFC немного отстают с 22.76%.
ELMD
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 37.69%
- С начала года
- 27.34%
- 6 месяцев
- 31.72%
- 1 год
- 76.99%
- 3 года*
- 46.60%
- 5 лет*
- 27.60%
- 10 лет*
- 23.42%
WLFC
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -16.50%
- С начала года
- 37.38%
- 6 месяцев
- 46.82%
- 1 год
- 28.68%
- 3 года*
- 66.89%
- 5 лет*
- 33.36%
- 10 лет*
- 22.76%
Сравнение доходности по годам ELMD и WLFC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 27.34% | -1.46% | 170.85% | 4.00% | -19.31% | 32.52% | 13.41% | 69.94% | -16.14% | 56.44% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 37.38% | -34.14% | 332.92% | -17.17% | 56.73% | 23.60% | -48.29% | 70.26% | 38.57% | -2.38% |
Correlation
The correlation between ELMD and WLFC is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2010 г. | 0.10 |
The correlation between ELMD and WLFC shifts across timeframes, from 0.10 (all time) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ELMD:
$320.66M
WLFC:
$1.35B
ELMD:
$1.16
WLFC:
$17.02
ELMD:
31.87
WLFC:
10.91
ELMD:
0.88
WLFC:
0.00
ELMD:
4.49
WLFC:
1.74
ELMD:
6.52
WLFC:
1.94
ELMD:
$71.75M
WLFC:
$757.62M
ELMD:
$56.28M
WLFC:
$405.87M
ELMD:
$14.10M
WLFC:
$416.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELMD vs. WLFC — Ранг доходности на риск
ELMD
WLFC
Сравнение ELMD c WLFC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Electromed, Inc. (ELMD) и Willis Lease Finance Corporation (WLFC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELMD | WLFC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.14 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 0.90 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 1.84 | +4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELMD | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.62 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.20 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ELMD и WLFC
Максимальная просадка ELMD за все время составила -78.65%, что меньше максимальной просадки WLFC в -88.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELMD и WLFC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELMD | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.65% | -88.12% | +9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.27% | -31.84% | +8.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.86% | -49.88% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.86% | -49.88% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.84% | -79.76% | +23.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.62% | -22.15% | +16.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.79% | -42.36% | +8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 15.64% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELMD и WLFC
Electromed, Inc. (ELMD) имеет более высокую волатильность в 26.28% по сравнению с Willis Lease Finance Corporation (WLFC) с волатильностью 15.04%. Это указывает на то, что ELMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WLFC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELMD | WLFC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.28% | 15.04% | +11.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.43% | 36.70% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.93% | 46.65% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 42.75% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.99% | 50.94% | +2.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELMD и WLFC
ELMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WLFC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELMD Electromed, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation | 0.78% | 0.85% | 0.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ELMD и WLFC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Electromed, Inc. и Willis Lease Finance Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ELMD и WLFC
ELMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.64M при выручке в 18.58M, что соответствует валовой рентабельности в 78.8%.
WLFC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ELMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 18.58M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
WLFC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила об операционной прибыли в 33.79M при выручке в 194.35M, что соответствует операционной рентабельности 17.4%.
ELMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Electromed, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 18.58M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
WLFC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Willis Lease Finance Corporation сообщила о чистой прибыли в 23.66M при выручке в 194.35M, что соответствует чистой рентабельности 12.2%.
Часто задаваемые вопросы
ELMD and WLFC have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELMD has higher volatility (26.28%) compared to WLFC (15.04%). In terms of maximum drawdown, ELMD dropped -78.65% vs WLFC's -88.12%.
ELMD currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELMD и WLFC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор